[XQ231116] 長期盤整後跳空上漲的獲利穩定股

By 查理哥 2023/11/17 0Comments

XQ發布的長期盤整後跳空上漲策略，主要在找出已經盤整一段時間，然後突然跳空突破盤整區間的股票來做為交易標的，這樣的型態在過往的回測，是可以得到不錯績效，而原文增加了營收的條件，提升了整體績效，再經過A+策略網的優化，勝率可以達到八成已上

程式碼調整

原本策略程式內的參數都是寫成固定的數值(如下)，並不方便調整參數做回測

if (highest(high[1],60)/lowest(low[1],60)-1)*100<8
and open > close[1]*1.02
and close<60
then ret=1;

這邊重新調整程式碼，將所有參數都變成input值，並且多增加一個盤整範圍的低點，這樣調整，不只方便回測時調整參數，也方便查看回測的參數，不用到程式碼內去看參數

input: period(60, "計算幾日高低價距離");
input: HLgapmax(8,"高低點幾%以內");
input: HLgapmin(6,"高低點幾%以上");
input: jumpGap(2,"跳空超過多少%");
input: maxprice(60, "價格低於多少");


if (highest(high[1],period)/lowest(low[1],period)-1)*100 < HLgapmax
and (highest(high[1],period)/lowest(low[1],period)-1)*100 > HLgapmin
and open > close[1]*(1+jumpGap*0.01)
and close<maxprice
then ret=1;

原策略回測
原本策略用量化積木回測看實際損益，權益曲線看起來是滿平穩的，勝率也非常高，到七成了，不過較令人不滿意的就是投入83萬，四年報酬率只有23.68%，賺19.87萬，等於一年只賺不到五萬

策略調整
將策略的參數做了些調整，尤其是價格，只採用較低價位股票，停損利設定30%，或是240天一到就出場，很多人不喜歡持股太久，這樣的設定，至少持股一年就一定出場，將資金回收，換股操作

運用量化積木回測202001到現在的實際績效，勝率提升到74.58%，最大投入金額雖然還是85萬，但是報酬率提升了一倍之多，四年報酬49.41%，每年大約有12%收益，算是不錯的策略了，這個策略的最大拉回為16萬，發生在20203的時候，之所以比原本策略高，應該是因為停損為30%的緣故，撐過了這段，就可以迎來較豐厚的報酬