1. 為什麼需要一道閘門

當沖最常見的失控，不是不知道規則，而是盤中「再做一筆就好」「這次停損放寬一點」「已經虧了，加碼攤平」。這些決定都發生在情緒最差的時候。

原版 day-trader-skill 的做法，是在下單前放一道風控閘門：每一筆委託都要先通過你事先設定的規則。結果只有兩種：

這一篇的位置：

1. 停損停利第 4 篇
2. 計算張數第 4 篇
3. 風控本篇
4. 你確認逐筆說 yes
5. 下單之後的階段

2. 原版有什麼、台股版加了什麼

原版的風控已經有 16 項檢查，例如每筆最大虧損、每日虧損上限、每天交易筆數、進場時間窗。我請 Claude 逐項對照台股規則：

逐項看原版風控的每一個檢查：哪些可以沿用、哪些要依台股規則修改、還缺哪些台股才有的檢查？
列成表格，說明理由。

對照的結果如下（表中的數字是範例設定）：

每一個數字（每筆上限、每日上限、時間窗）都在設定檔裡，可以依自己的情況調整。

3. 第一次執行，一定會被擋

接續第 4 篇的範例：2409 買 3 張，限價 29.75、停損 29.35、停利 30.55。用預設設定檢查，結果是：

BLOCK #1 買進 2409 3 張，進場
        進場 29.75（限價）、停損 29.35、停利 30.55：每股風險 0.4
        停損出場虧 1,483 元（含成本 283 元，上限 1,500 元），扣成本後報酬風險比 1.42（下限 1.0）
        今天在這筆之前：0 / 3 筆進場，已用風險 0 元 / 4,500 元
        擋下：設定 daytrade_eligible 不是 true：尚未確認你有現股當沖資格（需簽當沖契約並符合券商條件）
        注意：停損只存在計畫裡，沒有掛在券商：記得設定條件單或開提醒

虧損在上限內、報酬風險比也夠，卻被擋下了。原因是設定裡「我已確認有當沖資格」這個開關預設是關閉的。

向券商確認有資格後，把設定裡的開關打開（可以請 Claude 幫你改：「把設定檔的 daytrade_eligible 改成 true」），再檢查一次：

PASS  #1 買進 2409 3 張，進場
        進場 29.75（限價）、停損 29.35、停利 30.55：每股風險 0.4
        停損出場虧 1,483 元（含成本 283 元，上限 1,500 元），扣成本後報酬風險比 1.42（下限 1.0）
        今天在這筆之前：0 / 3 筆進場，已用風險 0 元 / 4,500 元
        注意：停損只存在計畫裡，沒有掛在券商：記得設定條件單或開提醒
1 筆通過、0 筆擋下（台北時間 2026-11-13 09:20）。通過後的可用現金 210,674 元。
通過只代表符合你的規則，不是建議。下單前仍要你逐筆確認。

注意那一行「注意」：台股交易所沒有停損停利一起掛的單，這筆的停損只存在計畫裡。通過之後，你仍然要自己用券商的條件單設好停損，或開提醒手動出場。

4. 各種被擋下的實際畫面

以下都是用 2026 年 11 月 13 日的真實資料跑出來的結果，每一個都是開發時寫成自動測試的情境。

處置股

2455 在 11 月 11 日到 17 日是處置期間：

BLOCK #1 買進 2455 1 張，進場
        擋下：2455 處置中（2026-11-11 ~ 2026-11-17，第一次處置）：分盤撮合，開盤區間突破的規則不適用

這筆的虧損、報酬風險比其實都合格，但處置期間每 5 分鐘以上才撮合一次，「開盤 15 分鐘突破高點」的邏輯完全不成立。

停利超過漲停

2409 當天的漲停價是 32.1，計畫在 31.5 進場、停利 32.5：

BLOCK #1 買進 2409 3 張，進場
        擋下：停利 32.5 超過漲停價 32.1，不可能成交
        擋下：停損出場虧 1,798 元 超過每筆上限 1,500 元

一筆單可能同時違反好幾條，工具會全部列出來，讓你一次修正，而不是改一條、再被另一條擋。

張數與價格格式

BLOCK #1 買進 2409 1500 股
        擋下：1500 股不是整張：整股與零股要分開下單
BLOCK #2 買進 2603 500 股（零股）
        擋下：500 股是零股，但設定沒有開啟零股（allow_odd_lot）
BLOCK #3 買進 2884 1 張
        擋下：限價 47.33 不在升降單位上

時間與交易日

擋下：現在 09:10 早於最早進場時間 09:15
擋下：2026-10-09 不是交易日

09:15 之前開盤區間還沒形成；10 月 9 日是國慶連假。時間一律用台北時間計算，不受電腦時區設定影響。

今天已經虧不起了

假設今天已經進場兩筆，最大虧損各 1,600 元：

BLOCK #1 買進 2409 3 張，進場
        今天在這筆之前：2 / 3 筆進場，已用風險 3,200 元 / 4,500 元
        擋下：今天累計風險 3,200 元 + 這筆 1,483 元 會超過每日上限 4,500 元

這裡算的是「如果每筆都停損出場，今天最多會虧多少」，不管前兩筆最後是賺是賠。這是最保守、也最能防止失控的算法。

一次送好幾筆，合起來超標

把每日上限設成 2,500 元，一次送出三筆提案。工具會依序檢查，前一筆通過就當作已成交：

PASS  #1 買進 2409 3 張，進場
        停損出場虧 1,483 元（含成本 283 元，上限 1,500 元）
BLOCK #2 買進 2884 1 張，進場
        停損出場虧 1,348 元（含成本 148 元，上限 1,500 元）
        擋下：今天累計風險 1,483 元 + 這筆 1,348 元 會超過每日上限 2,500 元
BLOCK #3 買進 2409 1 張，進場
        擋下：2409 今天已經買過，或這批提案裡重複

第二筆單獨看完全合格，但和第一筆加起來就超過每日上限。第三筆則是重複下單。「每一筆都沒問題、合起來出問題」，正是人最容易忽略的情況。

先賣後買

BLOCK #1 賣出 2409 3 張，放空
        擋下：賣出 3000 股超過持有的 0 股：先賣後買（放空性質）第一階段不支援

5. 出場永遠不會被擋

風控有一條很重要的原則：買進可以擋，賣出持股不能擋。想像一下：13:22 已經過了平倉時間，手上還有 3 張，這時如果風控說「已過平倉時間，擋下」，你反而出不了場，當沖變成留倉、甚至要交割。

所以賣出手上已有的股票，只檢查格式，其他規則一律只提醒。即使設定裡沒確認當沖資格、時間已過 13:20：

PASS  #1 賣出 2409 3 張，出場
        出場：賣出持有的 3000 股（持有 3000 股）。出場不受每日上限限制

6. 拿不到資料時怎麼辦

處置股資料需要 FinMind 的 Backer 方案（第 3 篇），用免費方案就查不到。這時有兩種做法：

以漲跌停資料為例（模擬查不到 11 月 16 日的資料），預設模式：

PASS  #1 買進 2409 3 張，進場
        注意：無法確認漲跌停：查不到 2409 2026-11-16 的漲跌停價

切換成嚴格模式（設定 require_market_data 為 true）後，同一筆變成：

BLOCK #1 買進 2409 3 張，進場
        擋下：無法確認漲跌停：查不到 2409 2026-11-16 的漲跌停價

我選擇預設「警告」，原因是不想讓免費方案的讀者完全不能用；但工具一定會誠實說出它沒檢查到什麼，而不是假裝都檢查過了。另外要記得：交易日曆無法事先知道颱風假。

7. 改一個數字，就要重新檢查

風控檢查完會留下紀錄，每一筆委託都會算出一個指紋（由股票、張數、價格等內容算出的一串代碼）。原版的下單 skill 只接受「今天檢查過、指紋完全相同」的委託，台股版之後開發下單階段時也會照這個設計。

• 3 張改成 2 張？指紋不同，要重新檢查。
• 限價 29.75 改成 29.80？指紋不同，要重新檢查。
• 昨天檢查過的委託？日期不同，不算數。

這是為了防止「檢查通過之後，偷偷把張數加大」這種事。不管是人還是 AI 改的，都一樣要重新過關。

8. 這一步學到的事

你可以照著說的話

不需要任何現成工具，也能請 Claude 幫你建立自己的風控：

幫我建立一份台股當沖的個人風控規則，逐項問我：每筆最多虧多少（含成本）、每天最多虧多少、每天最多幾筆、幾點後不進場、幾點前一定平倉、單一股票最多占資金幾成。最後整理成一張清單。

用我的風控清單檢查這筆單：2409 買 3 張，限價 29.75，停損 29.35，停利 30.55，手續費 6 折，現股當沖。用 FinMind 資料確認今天的漲跌停和是否為處置股。每一條都告訴我通過或擋下，以及原因。

今天我已經進場兩筆，停損出場最多各虧 1,600 元。如果再做這一筆，今天的總風險會不會超過我的每日上限？

幫我寫一個台股風控檢查程式：照我的清單檢查每一筆委託，結果只有通過或擋下；賣出持股一律不擋；拿不到資料時要明確警告。寫好自動測試，每一條規則至少一個擋下的例子。

常見問題

python "$R/tw-risk/check.py" --now "2026-11-13 09:20"          # 讀 trader/orders.json，寫 trader/state/risk.json
python "$R/tw-risk/check.py" --no-write --json                  # 只看，不記錄
# trader/config.json 相關欄位
daytrade_eligible            # 已確認有當沖資格（預設 false）
max_loss_per_trade_twd       # 每筆最大虧損（含成本）
max_daily_loss_twd           # 每日最大風險
max_trades_per_day / max_orders_per_day
min_reward_risk_after_cost   # 扣成本後報酬風險比下限
no_entries_before / no_entries_after / flat_by
block_disposition_stocks     # 擋下處置股（預設 true）
require_market_data          # 拿不到資料就擋下（預設 false）
allow_odd_lot / blocked / max_position_pct / cash_buffer_pct

下一篇預告

到這裡，台股版第一階段（停損停利、計算張數、風控）全部完成，而且只用免費資料。接下來進入第二階段：盤前準備。美國國會議員交易追蹤在台股沒有對應資料，我打算改成三大法人與券商分點的籌碼追蹤，再加上台股特有的月營收。開發完成後，再繼續寫下一篇。

本文僅為軟體工具教學與開發經驗分享，不構成任何投資建議。範例僅用於說明風控檢查，不代表任何個股的買賣建議。當沖風險極高，請自行評估並為自己的交易決策負責。法規與資格條件以撰文時為準，請以證交所與券商最新規定為依據。