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Multicharts ,期貨 ,策略

[Multicharts] 四個週期性的交易策略

By 元大期貨楊宗儒 2024/09/090Comments
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內容大綱


關於期貨 的確有些商品具有季節性，在每年的某個時刻或是固定的季節漲跌特別明顯，多空比較好猜，找到該商品的規律性操作 我們稱之為周期性的交易策略；國內外期貨商品種類眾多其特性也不盡相同，是值得探討的交易方式未來有機會再一一分享，本篇先針對大家最熟悉的台指期來分析

常常聽電視節目分析師說中秋節過後變盤，到底中秋節過後 台股漲的機會高還是跌的機率大?

週期性策略Ⅰ – 中秋變盤是真的嗎?

中秋節通常落在9月或10月。假設每年10月第一個交易日買進1口大台期貨多單，在沒有設停損下放到年底平倉，透過Multicharts來回測驗證，過去10年有8年是獲利；可見變盤往上的說法確實有跡可循

II
週期性策略I回測統計

第四季通常是傳統的旺季，各上市櫃公司也都陸續釋出明年營運展望所以上漲機率較高，如果口袋不夠深 心臟也不夠大顆，可以考慮0050 ETF

週期性策略II – 年底通常有作帳行情 是真的嗎?

假設每年12月結算日過後 買進1口1月台指期 放到當月結算，統計過去20年勝率將近80% 這樣的理論的確是有道理

IIII
週期性策略II回測統計

程式碼如下

if month(D)=12 and dayofmonth(Date)>14 and dayofmonth(Date)<22 and dayofweek(Date)=4 then buy next bar at market;
if month(D)=1 and dayofmonth(Date)>14 and dayofmonth(Date)<22 and dayofweek(Date)=3 then sell this bar on close;

週期性策略Ⅲ – 台指期開倉第一天就買

如果覺得要等到年底才交易實在會手癢，那麼每個月的台指期開倉第一天就買進一口多單放到月底出場，這樣到底會不會賺錢?

IIIIII
週期性策略III回測統計

統計結果除了2015和2022是虧損之外，統計下來獲勝的機率滿高的
避免凹單 加入了2%的停損 ，發現MDD下降不少 ，至少比較接近實際可以交易

III2III2
週期性策略IV回測統計2

淨值曲線也是呈現往上，近年來獲利也持續成長，確實是個簡單無腦又好用的策略

IVIV
週期性策略IV權益曲線

週期性策略Ⅳ – 520會有行情嗎?

台灣股市是一個容易受到政治面影響的股市 每年到了總統就職日 有沒有520行情? 話不多說 回測驗證就知道，條件是 5月20日前買進 1口大台，持有20天後平倉出場

IVIV
週期性策略IV回測統計

勝率果然滿高的，尤其近幾年獲利更加明顯，520行情，猜想應該是每年520總統演說，發表關於未來對政治和經濟的樂觀看法給投資人帶來一些信心有關吧

如果覺得這樣的策略不設停損停利壓力過大，可以用ETF來降低槓桿，或是買選擇權以小搏大；不過用期貨的交易策略套用到選擇權買賣是否能夠複製績效這又是另外一個話題了

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元大期貨楊宗儒

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