Finlab價格意圖因子策略1-原始策略回測

Finlab的價格意圖因子一文提到，其中提到股價穩定上漲的股票，有可能是公司或主力有意為之，而這樣的股票，未來繼續上漲的可能性也較高，而Finlab的回測也證明了這樣的策略是可以打敗大盤的，而本文嘗試將Finlab用到的條件，變成XQ策略，看看能否得到相同的結果。

這個策略主要概念是認為穩定上漲的股票，可能是公司或主力刻意營造的趨勢，而這樣的的股票在未來持續上漲的機會會較大，而要如何評估穩定上漲，finlab的概念很簡單，採用過去60天的報酬率與股價變動率來做評估，在同樣的報酬率前提下，如果變動率越小，這個價格就越穩定，每季選出價格意圖因子前50名的股票進場交易，策略的詳細說明，可以看Finlab原文，以下列出文章內的三個主要指標跟條件

三個指標:
報酬率：計算股票過去 60 天的總報酬率。
變動率：計算過去 60 天每日報酬的絕對值總和，這樣可以衡量股票價格變化的速度。
價格意圖因子：報酬率 / 變動率，這就是所謂的價格意圖因子，在同樣的報酬下，我們希望變動率越小越好，代表股票是「直線方向上漲」。

三個條件:
收益率上限：過去 60 天的收益率需小於 20%，這樣避免挑選近期漲幅過大的股票，減少追高風險。
最低交易量：日成交量需大於 200,000 股，確保有足夠的市場流動性。
有基本面數據：必須有營收資料支持，增加投資的可靠性。

雖然Finlab文章已經將策略差不多都說明了，但實際邏輯還是要看程式碼最為準確，如果看不懂程式碼，這邊提供一個不錯的方式，就是請ChatGPT來跟你說

我覺得這個方式還滿棒的，ChatGPT一條一條的跟你說明程式碼，也同時讓自己可以學習認識Python程式碼，以下為ChatGPT全部的回應，可以看看這樣的說明是不是讓自己對Python又多了一些認識呢?

根據ChatGPT的說明，要將程式碼改寫成XS程式碼就超間單的了，由於這個策略需要選出價格意圖因子排名前50的股票，所以必須寫成函數，才能運用選股中心的排行條件，程式碼如下

//計算60天總報酬率
value1 = (close[0] - open[59])/open[59]*100;

//計算過去 60 天每日報酬的絕對值總和
value2 = summation(absValue(getfield("漲跌幅", "D")),60);

//價格意圖因子
value3 = value1 / value2 ;

//遇到近期報酬過大、成交量過小或月營收為負的股票，價格意圖因子直接為0
if value1 > 20 or volume < 200 or getField("月營收", "M")<0 then linearfactor = 0 else  

linearfactor = value3; 

另外，這個策略還有每季輪動的條件，所以另外寫了一個每季第二個交易日進場的條件，之所以用第二個交易日是因為XQ無法抓到每季的最後一個交易日，所以改用每季的第一個交易日開盤出場，為避免混亂，進場就用每季第二個交易日了，以下為進場的程式碼

//1、4、7、10月的第二個交易日進場

value1 = month(date);

condition1 = value1 = 1 and value1[1]=1 and value1[2] = 12;
condition2 = value1 = 4 and value1[1]=4 and value1[2] = 3;
condition3 = value1 = 7 and value1[1]=7 and value1[2] = 6;
condition4 = value1 = 10 and value1[1]=10 and value1[2] = 9;

if condition1 or condition2 or condition3 or condition4 then ret=1;

選股策略，將價格意圖因子跟進場日的條件放入，這樣就可以每季的第二個交易進場了

而在回測上，由於選股無法在特定時間出場，一個比較簡單的方式就是設定約55天出場，這樣應該可以確保在下一季開始前，就都出場了，以下為選股回測結果，勝率不算高，有六成，但報酬率似乎是不斷向上的，而且績效有打敗0050

用朋友最近提供的交易紀錄分析工具，設定每檔投入相同金額10萬元，每次輪動就是50檔股票，最大投入資金為500萬，九年獲利約650萬，一年約72萬，大約一年是14%報酬率，已經不錯了，而且只有2018年是虧損的

如果想要精準在每次季報進出場，就需要用到雷達回測，因為雷達可以自己撰寫程式碼決定出場的日期，回測結果跟選股的回測差異不大，勝率都在58%

而在每年獲利的統計上，正確依照每季輪動進出的方式，獲利比選股的差一點，但差異不大(651萬 vs 628萬)，但在每年獲利統計，這組回測出現兩年虧損。

有關雷達設定，可以參照下圖，進場請選選股進場，出場選14710月出場腳本，商品則用選股，找到價格意圖因子策略，及可以回測

PS: 如果你沒有訂閱雷達模組，請從XS編輯器的雷達找到選股進場，打開點回測，然後依照圖片做設定，就可以做回測了

這個策略幾乎是個可以年年獲利了，接下來就是優化這個策略，讀者可以嘗試增加一些濾網，像是價格、成交量之類的去做回測，也可以去調整下排行選取的數量、試試雷達用輪動的效果，甚至改能半年、一年進場一次，這個策略，用到很多策略比較少用到的功能，是很值得了解學習的。

至於這篇的優化，就請等下一篇囉

價格意圖因子策略選股與雷達 147 downloads 7.25 KB

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