[Multicharts] 經典的海龜交易策略

By 艾瑞克 2023/11/202Comments

海龜交易（Turtle Trading）是一種長期趨勢追蹤交易策略，最早由理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）在1980年代初期開發。這個策略的原理相對簡單，目前仍是一個備受歡迎的交易方法

基本的原理就是利用價格區間的高低點突破追買或是追賣，在Multicharts 會使用到 highest和 lowest 這二個函數

範例說明

Buy next bar at highest(high,N)stop

Sellshort next bar at lowest(low,N) stop

突破近期N根K棒的最高點買進多單跌破近期N根K棒低點買進空單；應用在台指期回測到底突破多少根K棒買進賣出比較好用?? 大家可以試試看可用Multicharts最佳化的功能進行測試

最終應該可以得到如下的結果，七年獲利大約170萬，

每年的報酬如下表，就2022年小虧，其他幾年都是獲利的

從下面的權益曲線來看，應該就是2022年有較大的回檔，其他時間回檔都不大

把海龜順勢的交易策略反向只做空程式碼如下，讀者可以試試看績效如下

有關海龜交易的進階策略分析留在下一篇再討論。

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在〈[Multicharts] 經典的海龜交易策略〉中有 2 則留言

特雷德K

2023/11/27

請教一下，最佳化結果是完全不做空？

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1. 艾瑞克
  
  2023/11/27
  
  也可以純做空，但是參數建議重新調整
  
  登入以進行回覆

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