[XQ] 猛猛的漲停隔日沖策略2 – 單一條件回測

今天這篇要來把之前XQ粉絲專頁提到的幾個條件用新的程式碼跟設定來重做一次回測，為何要改程式碼跟設定，請先看看前一篇文章，這邊要回測的四個條件有

• MACD黃金交叉
• 突破布林通道上緣
• 股東權益報酬率前幾名(選股)
• 大盤濾網

再加上下面幾個固定條件: 距離兩個檔位漲停、選股池為所有普通股排除KY、價格低於$100、成交量大於500張、單邊交易成本提高為0.3%

各條件回測

以下為各條件分開回測的結果，每個條件又包含兩個回測，左邊為原預設參數回測、右邊為加入VIP條件後的回測。

由於這個漲停隔日沖策略每次的獲利都不會太高，因此，在看回測報表的時候，可以注意下平均交易的獲利金額，最好能越高越好，不然如果每次交易只賺一點，又常有較大的滑價，實戰就很容易虧損，另外，勝率跟交易次數，能高點會更好，畢竟每次都賺不多，很需要靠勝率跟交易次數來累積更高的獲利

 不加入主要四條件回測
這邊漲停隔日沖策略先不加入上面提到的四個條件，單純只設定固定條件，距離兩個檔位漲停、選股池為所有普通股排除KY、價格低於$100、成交量大於500張、單邊交易成本提高為0.3%，方便跟之後加入條件的回測做比較

採用固定條件的回測結果，是不差的，不過就是投入金額有點恐怖，而加入VIP條件的回測，整個淨利曲線更平穩，勝率達到60%，五年交易次數10000次，似乎多了點，可以嘗試在做點調整

 MACD黃金交叉 
MACD黃金交叉的回測，淨利用預設值看起來就很平穩了，但交易次數少、平均每次獲利不到$300是硬傷

而VIP的回測，勝率達到66.8%，平均每次獲利提高到$626，感覺好很多，不過五年交易次數降到208次，實在是有點少，或許，可以嘗試一次多買幾張，畢竟回測出來，最大投入金額才19萬不到，需要的資金真的非常低

 突破布林通道上緣 
預設值採用收盤價接近漲停且高過布林通道兩倍標準差時進場，從回測報表可以看出，淨利創高的頻率比上面高很多，以左邊圖表來看，勝率跟每次獲利跟上面MACD策略差不多，而能不斷創新高，主要是靠著大量的交易次數來累積獲利

尤其是VIP條件，績效有點驚人，最大投入只有73萬，但淨利竟然有309萬，五年獲利423%，是不是有點恐怖呢!!

對於資金不多的朋友，我覺得的可以用這個策略去調整，找到適合自己的條件

 股東權益報酬率前幾名 
這個條件是寫在選股策略然後用交易模組做回測，原本商品是全部普通股排除KY，而在這邊則是使用選股策略選出來的商品

這個條件回測出來的結果，雖然是賺錢的，但從淨利曲線可以看出，獲利多在2020/03之後，這是我們比較不希望看到的，如果能夠每年淨利成長都是穩定的，會是比較令人滿意的狀況，不過，以下兩個回測，最近都還是不斷創新高，又令滿人很心癢，是不是難以抉擇啊

 大盤濾網 
用大盤濾網回測時，速度非常慢，且很容易出錯，所以回測區間調整為三年

從回策可以看出，大盤濾網在遇到盤整時，績效就會比較平平，像是202107以後這段，淨利的成長就較為緩慢，創高頻率變低，不過整體績效跟最原始的回測，績效是都有所提升的

統計

下面列出上面回測的數據統計，方便大家比較挑選適合自己的條件

程式碼使用說明

在匯入程式碼之後，回測時，幾個地方的設定要比較注意

1. 商品請用全部普通股但排除KY，這些股票需要用自選商品組合先挑出，但是在使用股東權益報酬率時，商品的地方要選擇選股，見下圖

2. 單邊交易費用0.3%

3. 參數設定，程式碼將幾個條件都寫在一起，藉由開關來控制是否啟用該條件，如果條件是關閉的，則下方相對應的參數的調整不會影響回測

結語

漲停隔日沖策略，在回測上的績效幾乎都是不錯的，如果能將勝率再提升相信會是個穩定獲利的策略，建議可以用上面的幾種方式再去優化，或是新增自己的條件去試試，這個時間的投入應該會很值得的

檔案下載

漲停隔日沖.zip (12.26 KB)