[XQ] 猛猛的漲停隔日沖策略1 – 策略調整說明

XQ上星期連續幾篇的漲停隔日沖策略，回測績效超好，吸引了許多人的注意，也讓我在社團上的回測文，蹭了不少流量，不過，不管在XQ的粉絲專頁或是咱們社團，都有人提出對這種策略的一些疑慮，因此，這邊將程式碼重新改寫，將會用幾篇文章來1. 比較參數上差異、2.重新回測原始條件、3.混合條件回測

有關漲停隔日沖策略的幾個疑慮

這邊列出網路上看到的一些疑慮跟建議，並提出我們的調整方式

漲停才買的寫法，在回測買的到，但在實務上是買不到的
沒錯，我有類似的策略，所以在看到XQ第一篇文章時，就有注意到這點了，文章中後來用了cross above的語法來解決，當收盤價高過9.5%漲幅後就進場，我是覺得這樣的方式是滿聰明的，語法也簡單，不過

 很多股票漲9.5%時就幾乎是漲停了，還是會有買不到的問題 
只能說，大家要求的真高，把我的秘密都被挖出來了，我之前的策略是用tick來做判斷，差幾個tick就進場，會是比較精準的寫法

下方範例，就是在做這樣的判斷，因為不同價位的跳動單位會不同，所以需要根據不同的價格區間設定跳動點，也才能判斷還差幾檔會到達或是超過漲停

input: tickcount(2, "距離幾個tick漲停");

if close>=0 and close<10 then condition2=((close+0.01*tickcount)-GetField("參考價","D"))/GetField("參考價","D")>0.1;
if close>=10 and close<50 then condition2=((close+0.05*tickcount)-GetField("參考價","D"))/GetField("參考價","D")>0.1;

 漲停計算忽略了除權息 
原XQ文章，用close[1]*(1+raiseP*0.01)來計算漲停價，用close[1]取前一天收盤價來計算隔天漲停價一般是沒問題的，但是遇到除息就會有問題了，預個除權息，需要先扣掉除權息值在去計算漲停價位，所以應該改用GetField(“參考價”,”D”)會是比較正確的作法，同樣是取前一天收盤價，但遇到除息時，參考價會做相對應的調整，詳細說明可以看這

 單邊0.2%手續費太低﹐尤其開盤出場時很容易有滑價 
手續費的問題，一直以來大家都在討論，至於要設多少，沒一個定論，但肯定是要比正常手續費高一些，但要多高，就沒一個定論了，設的太高，回測績效表現一定不佳，就算是賺錢的，權益曲線看起來很醜，你可能就不想用了，但好處是，如果實際操作手續費沒有設定那樣高，績效表現就會超過預期，我的建議是，股票單邊手續費含稅設0.25%~-0.35%，不要設太高，先把自己嚇死，等實單實際去紀錄跟回測的差異後，再重新回測，這樣應該會是比較好的做法

回測比較

根據上面的調整，做了些比較，可以讓大家更清楚的看出差異

 回測1 – 距漲停不同距離進場 
這個漲停隔日沖策略，有個很明顯的特性就是，能夠越接近漲停才進場，勝率會高很多，早進場雖然成本低，但勝率較低，由於隔日沖賺的都不多，勝率一降低，獲利隨之降低

下面的圖表在比較，距離漲停多遠進場，跟勝率間的關係，用距離1~4檔做比較，從圖上可以看出，越接近漲停進場的績效越好，在幾乎沒有加啥條件的情況下，勝率可以到57%，另外，可以觀察淨利曲線，創高的頻率，越接近漲停才進場的頻率越高

PS: 固定價格小於<100，成交量>500，單邊手續費0.3%

 回測2 – 手續費的影響
手續對績效的影響，應該是不用比較才是，手續費設越高，績效肯定是越差，不過想看看極限到哪，從下圖可以看出，單邊手續費如高到0.5%，這個策略應該也不會虧 (忽略2020賺錢那段)，如果實測後，手續費+滑價能控制在0.5%以內，就應該很有機會獲利

 回測3 – 成交量的影響
本次回測，比較四個最小成交量對績效的影響，100、250、500、1000，回測發現，大家的獲利因子跟賺賠比都是差不多的，勝率的差異也不大，最小成交量越大的，勝率有提高些，如果擔心會有買不到的情況，可以試著把成交量放大點

PS: 固定幾個參數，距漲停2個檔位，價格小於<100，單邊手續費0.3%

 結語
這篇文章，先給大家有個對於這個策略的一些設定上的想法，下一篇將針對XQ粉絲專頁提到的漲停隔日沖策略，用新的程式碼重新測試比較