短線策略5-主力買超策略

警語: 本次的短線策略系列將會專注分享在60天以內能獲利的策略，這樣的策略應該會更貼近大部分人的需求，不過，請千萬不要直接拿來交易，一定要自己調整，多加驗證後再交易。

本策略採用量化積木開發，因量化積木沒有匯出功能，需要策略的，請自行建置

主力買超應該是很多人都有在關注的，主要是主力進場預示著股價的上漲潛力，尤其是在股價尚未大幅上漲的情況下，本文章使用主力買超占比創高的條件，找到幾個還不錯的短線策略。

XQ如何定義主力買超
在我們使用這個條件之前，我們應該要知道XQ是如何定義「主力」的買賣超，採用的是個股的前 15 名券商分點。 「主力買超張數」的計算方式為：主力買進張數減去主力賣出張數。 從這個數值可以反映出反映出主要券商分點對某檔股票的淨買入情況。

而主力買賣超應該如何看，才會比較有意義呢? 本文透過回測來告訴你

本策略採用「近X日內至少Y日主力買超占成交量比創Z日新高」，之所以會選用這個條件，一個是因為這個條件用了成交量比，畢竟如果只用主力買超張數還難看出買的到底是多還是少，而用了成交量比，較能有個依據看出買超是多還是少，再加上創高的條件，我覺得會更有意義，而後來的回測也證明，這樣的條件是能組出不錯的策略來的，以下是所有條件與參數，

這個組合的回測結果我覺得已經很不錯了，交易次數多、最大拉回不高，年年獲利，但就是今年獲利不高，有點走平，至於最大拉回20%，我是覺得還好，看報酬曲線還算是一路往上

另外，為何我會不放停利，只有停損，主要是我會觀察回測的交易紀錄，將報酬率由大到小排列，看看高報酬率的大多落在幾個%，還有高報酬的交易大概佔的比例，這樣可以去推估策略是不是有較大的機會抓到飆股、賺一次可以賠多少次，這樣再看勝率，就可以大概知道策略未來賺錢機會大不大了

大部分的策略，我都會去調整成交量，而且很喜歡把成交量降低，我自己是這樣想的，成交量低的股票，大部分人都沒有在關注，籌碼可能較集中，主力容易操控，而且成交量低的股票，多是在低基期，成長潛力被忽略，只要有個好消息，就有可能暴漲

以下只調整成交量參數，從1000張降為100張，的回測結果，

當成交量從1000張降為100張的時候，績效曲線向上趨勢就很明顯了，近半年的報酬也能有個6%，而且最大回檔從20%降到12%，應該會讓人更安心，不過，我猜很多人應該不太敢交易這模少張的股票，讀者可以把成交量提高到200張，回測近半年也是賺錢的，就是賺比較少，或是多關注這些股票後來的走勢為。

上面的回測都沒有設定停利，如果要設定又該社多少了，我通常是設定停損的1-3倍，而這個策略的停利設定20%~60%結果差異不大，將停利設定在50%的時候，總報報酬率接近100%，但近半年績效就普通，幾乎是沒賺了。

那要怎麼解決呢? 突發奇想，把停利變成15%，停損還是維持20%，我很少這樣設定，但這次的效果竟然還不錯

回測結果應該都比上面的好很多，而為何停損20%、停利15%績效還不差，主要應該是勝率有超過50%，再加上出場的虧損很多都是低於10%以下，甚至不到5%，讓報酬能夠拉上來。

如果把停損利設定為15%，績效也是差不多的，讀者可以自行試試

這個策略的條件真的夠簡單，讀者可以試試調整其他參數，應該能優化出不錯的，以下是我另一組參數，交易次數多、持有期只有20天，近半年報酬率高達9.2%成交量，以四月關稅造成股市崩盤不穩的情況下，這樣的績效應該很不錯了。

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