[Multicharts] 馬丁策略MC版來了~~

By 元大期貨楊宗儒 2023/12/27 4Comments

最近查理哥分享了馬丁的策略，長期買進績優的股票或是ETF，年化報酬率打敗定存，也贏過許多投資人的操作績效，這一篇我用買進台指期貨來實驗，用Multicharts回測。

實驗的前提是

資金無限大最大上限是100口
不考慮換倉成本
只做多不做空
總損益虧損時才加碼

價格低於季線(60MA)以下每天收盤買1口，獲利超過10%停利

交易的情形如下

長期的淨值曲線往上非常適合無腦的投資

因為大盤長期的趨勢往上理論上做多的風險比做空低，從回測20年的數據來看，獲利雖然有來到124552800，但是MDD也來到72526400，是一般人無法承受的風險，畢竟期貨是運用資金的槓桿來操作。

重點是想辦法提高風報比

一樣是在季線之下開始逢低買進，但是必須站上5日均線才買進，減少接刀的次數，如此最大攤平的口數只有29口，當然是優點也是缺點買的次數少相對總獲利就下降

可以看出最大的回檔就落在2022，這也是存股族最痛苦的一年，存股為了打敗定存但後來變成了存骨

我把停利的標準拉高同時用MC最佳化的功能找到比較適合的參數，

策略進場邏輯為當價格在60MA之下收盤站回3MA 就買進一口多單，停利放大到25%才出場

沒錯盈虧比拉高到5.5，表示我用1塊錢的風險可以換到5.5元的利潤，最大的回檔約8490200，落在2008年金融海嘯那段期間

如果不想放大槓桿可以考慮0050ETF或是006208 ETF，沒有到期日的限制不使用融資不會被斷頭，就算套牢也可以每年領股息

馬丁策略的優勢就是向下攤平只要資金夠大本多終勝

想要使用這樣的策略前提是

本金要夠大
標的是長期往上
克服人性恐懼和貪婪

這個策略的程式碼非常簡單，幾行就搞定了，讀者可以嘗試自己寫寫看，寫不出來就留言啊~~

元大期貨楊宗儒

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cssula0501

1 year ago

你好，可否參考一下您馬丁策略的程式碼呢?感謝

Author

元大期貨楊宗儒

1 year ago

Reply to cssula0501

input 以下參數可自行優化
vars:SMA(0),LMA(0);
SMA = Average(c,Len1);
LMA = Average(c,Len2);
if marketposition=0 and c<LMA and c cross over Average(c,Len1) then buy next bar at market;
if (marketposition=1 and c<avgentryprice)and c<LMA and c cross over SMA then buy next bar at C limit;

if marketposition=1 then sell next bar at avgentryprice*(1+PF) limit;

michael_ma

1 year ago

我寫不出來，可否寄程式碼給我，謝謝

Author

元大期貨楊宗儒

1 year ago

Reply to michael_ma

input 參數可自行優化
vars:SMA(0),LMA(0);
SMA = Average(c,Len1);
LMA = Average(c,Len2);
if marketposition=0 and c<LMA and c cross over Average(c,Len1) then buy next bar at market;
if (marketposition=1 and c<avgentryprice)and c<LMA and c cross over SMA then buy next bar at C limit;

if marketposition=1 then sell next bar at avgentryprice*(1+PF) limit;

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