[Multicharts] 改良版的布林通道策略

Bollingerband指標，中文稱為布林通道，是用來判斷股價或大盤趨勢運動的一種指標。

布林通道是由三條線所組成，中心線為移動平均線，上緣是移動平均線+N倍的標準差，下緣是移動平均線-N倍標準差，大部分股價都會在上緣和下緣上緣和之間，可以判斷走勢的方向和波動性

公式如下

中軌=N日的移動平均
上軌線=中軌線＋2倍的標準差
下軌線=中軌線－2倍的標準差

Multicharts語法如下

MA=average(C,Len);
UP=MA+2*stddev(c,Len);
Dn=MA-2*stddev(c,Len);

一般教科書上面的使用方式是來到通道下軌買進多單突破通道上軌買進空單，基本上屬於逆勢的操作方式，我們用Multicharts實驗回測

if c cross over DN then buy next bar at market;
if c cross under UP then sellshortnext bar at market;

先不考慮出場多空對翻不論你是用什麼參數績效看起來都不怎麼好看。於是把布林通道的做法改成順勢，也就是突破通道的上緣買進多單跌破通道的下緣買進空單(用台指期60分鐘全時段回測時間2018-2023)

尚未加入停損停利就看到了一線署光

原本是2倍的標準差試著把布林通道的標準差套用其他參數
MA=average(C,Len);
UP=MA+X*stddev(c,Len);
Dn=MA-X*stddev(c,Len);
If C cross over UP then buy nextbar market;
if C cross under DN then sell short nextbar at market;

再加入一道濾網上通道和下通道需要在一定的區間內(如果通道太寬就不進場)
if UP-DN<200 then begin
if C cross over UP then buy next bar H stop;
if C cross under DN then sell short next bar at L stop;
end;

看起來舒服多了，布林通道果然要在收斂的時候進場會比較好

加入停損停利先預設為1:1停損停利用最佳化功能測試

if market position=1 and c-entryprice>XX then sell next bar at market;
if marketposition=-1 and entryprice-c>XX then buytocover next bar at market;
if marketposition=1 then sell nextbar at entryprice-XX stop;
if marketposition=-1 then buytocover nextbar at entryprice+XX stop;

盈虧比又提高了績效曲線也看起來比較平滑，加入停利可能會犧牲掉一些獲利，但是也可能會降低MDD，之間如何取得平衡就看投資人的喜好

小結論

1. 在台指期布林通道順勢的方式進場比逆勢好用
2. 通道區間壓縮到一定的程度突破進場更能提高效率
3. 設停損停利盡量不過度優化，未設停損停利時策略的核心邏輯也要先保持獲利

交易策略沒有聖杯回測的績效也不代表未來，但是回測的績效太難看很難說服自己未來朝這個方向前進，研究找出期望值為正的方法再進一步修改，以上心得