XQ這個技術面+籌碼面策略,是一個交易次數少的策略,不過回測後發現,不管是否有放寬條間,只要限制價格區間,就能得到不錯的績效,甚至能夠將策略的勝率提升到八成以上
1.選股回測-預設
採用預設值回測,勝率看起來還可以,然後報酬率並不是很穩定,尤其是變成交易回測時,淨利的曲線就有點淒淒慘慘了
2. 選股回測 – 上市股+限制價格
原本不是很看好這個策略,沒想到在只選用上市股+把價格限制在50~100的時候,神奇的事情就發生了,竟然出現83.3%的勝率,報酬率也是一路往上的,可惜的就是次數少
3. 交易回測
既然選股結果都這麼漂亮了,當然是直接用交易模組回測下,出來的結果也是很不錯的,勝率有八成,淨利一路往上,MDD不到7%,次數雖少但值得長期觀察
4.選股回測 -刪除現金股利條件
既然價格對勝率影響那麼大,那放寬條件後,是不是勝率還可以很高呢? 沒想到竟然真的可以,把現金股利的條件拿掉,回測後勝率竟然還有78.38%,次數多了13次
5.交易回測
用上面條件在交易回測,淨利還是一路往上的,不過2019年前8個月都沒有交易,也造成淨利曲線都沒動的情況,另外,這個條件下的MDD比之前大,但也只有約10%,總體還說來算是小的
這個策略,雖然回測3的勝率、MDD表現都比較好,但我應該會選擇回測5這個條件,同樣都是次數少的策略,交易次數多,應該還是能賺比較多
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