[股市傳說28-VIP] 夏藍選股法

By 查理哥 2023/04/170Comments

夏蘭選股法

- 作者根據夏藍的方法建立了一個選股策略，該方法是檢視成長、現金產生和資產報酬率三個指標來判斷一家企業是否賺錢以及如何賺錢。
- 作者在2016年開始回測該策略，長期表現遠遠優於大盤。
- 大家可以根據成長、現金產生和資產報酬率等三個指標來建立自己的投資組合。

1.預設回測
採用預設值做回測，回測的績效看起來沒有太好而且交易次數非常少，所以接下來的步驟先取消一些條件先，讓交易次數能夠增加，然後再優化

2.取消成交量條件
成交量5日平均大於3000張這個條件取消後回測，交易次數增加到將近1800次，這樣的次數來優化應該還合適，而且勝率還有接近會六成

3.上市櫃股分開回測
將上市櫃股分開回測，回測的結果還看不太出來有太大的差異，只能說上櫃股表現的似乎是較好一點，不管是在勝率、報酬率、最大區間虧損，還有報酬率曲線，都比上市股好一些

4.價格限制
將價格限制在50以下，然後一樣將上市櫃股分開回測，兩個的回測勝率都超過了6成，總報酬率都比回測三還高，報酬率曲線也似乎更為平穩的向上增長

5.調整每股稅前淨利條件
將連續兩年每股稅前淨利都大於2元的條件調整為連續三年，然後同樣將上市櫃股分開回測，兩個回測績效都比回測4更好了，尤其是上櫃股的勝率更是接近了其成

把上面兩個條件用交易來做回測，兩個回測在淨利上的表現都是一直在創高，雖然採用上市股這組的回測，在2022年的回檔較大，但是到今年三月也已經創新高，和上櫃股這組的回測表現又更好，2022年幾乎是到了10月份才開始有較大的虧損，石一樣的到今年3月已經在創高了

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買賣家數集中度策略，主要在找尋籌碼開始集中在大戶手中的時機，搭配營收題材，找出未來股價會上漲的的潛力股。

近來在開發短線策略的時候，感覺只要能結合籌碼、財報、與技術指標等三個條件，似乎可以很容易就開發出不錯的策略來，本次的董監持股趨勢向上策略，就是基於這個概念開發出來的，績效是否能長期有效，值得觀察看看。

開發策略的時候，會把一些可能還不錯的參數保留做觀察，這個融券餘額趨勢向下策略，之前就有保留了兩組參數，經過兩個月觀察，其中一個表現的特別好，就趕快拿出來給咱們的VIP會員囉。

本文延伸之前的文章，運用XQ新加入的Group函數，增加了類股跟細產業的RSPR指標，讓使用者可以不只可以觀察個股的PR值，更可以知道現在該類股、或細產業是否也是PR前段班，或許會更有參考性。