當沖策略基礎設定與評估標準

我知道很多人都想要拿到一個能自動賺錢的當沖策略，但我必須要先給大家潑個冷水，市場變化很快，你拿到策略的那天很有可能就是策略失效的開始，還是要能學會自己開發當沖策略才是王道，本篇文章，就是先跟大家分享一些開發當沖策略要注意的事。

A+策略網提供的策略不是用來交易的，是給大家學習的~~

當沖策略可以分為開發與實戰來討論，本篇文章主要是在分享開發策略階段要注意的事情，採用了實戰高手賽大的經驗與標準，供大家參考，大家可以根據內容微調成適合自己的標準，這樣開發出來的策略，應該是能較為接近實戰可用策略。

賽大的經驗與標準，我把他大概分為三個主要項目，回測比要設定、策略必要條件以及策略評估標準

在策略開發的時候，回測的設定會影響了回測結果與正確性，以及跟未來實單績效上會不會產生巨大落差，因此，回測時，XQ內建的一些設定，需要非常注意，這邊說明自動交易腳本回測設定要注意的地方

這邊提供的回測設定，是賽大跟一些高手的建議方式，並非絕對，只是提供一個參考，尤其是XQ提供了觸發成交的選項後，成交價位是否會更貼近實單，尚待驗證，而程式碼的寫法、逐比是否勾選，也都會有交互的影響，我們也都還在測試中，您有興趣，也可以自行測試看看。

賽大針對當沖策略，程式碼內有一些必須要寫進去的條件，有的是為了方便評估績效，有的是為了預防當沖的風險，說明如下

以下提供上面四個比較條件的程式碼供參考

//資金控管
input: Capital(100,"每檔資金(萬)")   

if position = 0 and condition1 then begin //condition1是你的進場條件
	OrderQuantity=Floor(Capital*10000/Close/1000);  
	SetPosition(-OrderQuantity,Market); 
end;

//程式碼需要有買賣現沖條件
GetSymbolInfo("IsDayTrading")= true; 
	
//收盤前出場 (空單)

input: CloseTime(132300,"平倉時間");

if Position <0 and Filled <0 and time>=CloseTime then begin 
	SetPosition(0);		
end; 

//做空時，上漲7%出場

input: UPSL(7,"漲幅多少停損出場");

if Position <0 and Filled <0 and Close>CloseD(1)*(1+ (UPSL*0.01)) then begin 
	SetPosition(0);		
end; 

回測結果，賽大主要會要求兩個項目要達標，才會考慮上線

這篇的文字有點多也有點無聊，但如果你是想要開發當沖策略，這篇文章真的很重要，也是要給你打基礎用的，才不會在開發當沖策略的路上一開始就走歪了。

由於這篇文章的回測設定採用了非逐筆，如實際交易也採用這樣的方式，停損出場可能會出現較大的虧損，需要另外有策略執行出場監控，才能避免這樣的問題，j如何做，就另外寫一篇了，這邊就是要提醒大家，所以千萬不要回測看到不錯，就立刻拿來上線使用，實際交易也是有地方要注意的。

之後發布的當沖策略都是限時分享給VIP會員，時間過了之後，只能付費購買，如果你不想要錯過我們的當沖策略，趕快綁定我們的XQ推薦碼@VIP999，並且訂閱一個1000的模組，就可以免費加入喔，這邊可以填表申請加入

如果你已經綁定非A+策略網的推薦碼，也可以加入，詳細說明請聯繫我們的Line官方帳號@aplustrading