一向不是很喜歡用技術指標的策略,果不其然,本次的指標同步翻多策略,花了很多時間優化回測,最終只能得到一個勉強能接受的策略
1.預設回測
採用文章最後提供的程式碼做回測
2.上市櫃分開回測
上市櫃股分開回測,兩個表現都不是太好,上市股的回測雖然勝率較高,但報酬率低,而且2018~2019年,績效表現平平,而上櫃股報酬率較高,且2018-2019似乎是賺錢,不過,是否只單用上是股或是上櫃股,尚無法定論,還要看後面回測優化的結果才能決定
3.市值比較
將市值排名前100跟前200的股票分開回測,用市值排行前100股票回測出來結果,似乎有好了一點,勝率還達到57%
4.價格比較
這個策略比較特別,似乎價格高點的股票表現較佳,因此,這次將股票的價格用>30跟>100來做回測,而股價大於100的回測,勝率達到了68.57%,報酬率曲線較為平順向上了,不過次數變很少就是了
另外,發現交易明細內有些高級高價股,而且還是虧損的,因次,將價格限制在100~200以內,重新回測,出來的結果更讚了,勝率達到77%,報酬率曲線一路向上,但就是交易次數真的是太少了,也不確定是不是運氣好,只能後續能繼續觀察看看了
將上面的選股用交易回測結果如下,勝率還是達到七成以上,2022年甚至還是賺錢的,不過交易次數少,真的是個硬傷
5.綜合回測
做了更多的調整。找出一個勉強可以接受的,不過投入金額有點高,獲利卻有點低就是了,可以自己在嘗試看看是否能增加交易次數跟獲利
檔案下載

發佈留言
很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。