[阿爾發17] 爆量剛起漲之營收創高股策略

XQ這篇爆量剛起漲的策略，主要的思考方向在於為何之前都沒有甚麼表現，而突然會爆量上漲，而這樣的狀況，肯定是因為怎樣的事件來觸發的，原文加入了連續三季毛利率成長的條件，在選股回測結果是還不錯的，但是放到積木中回測，績效就沒有那麼漂亮了

調整了原本條件內的參數，在積木的回測績效都沒有太好，如下圖只用上市股、價格限制在50以下，而且停損利為20%，回測結果勝率高的嚇人，達到87.79%，MDD也不大，但是2022年的表現實在不是太好，大部分的人看到這樣的報酬曲線，應該就不會太有興趣了吧

所以，在優化的過程中，我在想，會不會連續三季毛利率成長，並不是一個會令人會有衝動的條件，是不是會有更令人有感、願意加入購買行列的條件呢? 因此，我加入月營收創高的條件

選股回測的報酬曲線來看比原始的好，而積木的回測，雖然有看到虧損，但如果再看2022年報酬低點到2023年初，報酬率是不斷往上的，這會是我最喜歡的，雖然2022年5月出現大虧損，但這應該都算是正常會遇到的，剩下就是做細部的篩選跟調整，看看能不能讓報酬率更穩定

優化時，調整了以下條件後，報酬率跟勝率都提升了不少

• 只用上櫃股
• 價格30以下
• 月營收要是正的
• 停損利20%

用積木做回測，報酬率雖不高，但那應該是因為交易次數少的關係，但其他數據都很漂亮勝率85%、風報把10、獲利因子9.6、MDD更是只有6.5%，報酬率曲線穩穩向上，真的有吸引人

另外，這個策略還有個很不錯的地方就是，同樣的條件，停損利設為7%時，勝率竟也沒有降低太多，而且報酬曲線也是一路向上，這樣的策略應該會更讓人覺得有搞頭，就請自己再多加研究了

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警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投資建議