[阿爾發12] K在高點且均線多頭排列

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這個策略主要在運用KD值在高點且均線又多頭排列的方式找出強勢股票,看到這樣的策略我的第一個想法就是K值如果高過一的數值,即使均線多頭排列也應該要謹慎,畢竟到了極端值了,可能隨時會反轉,而回測的結果也證明了這一點,因此,這個策略主要把k值限制在一個範圍內做優化

而除了K值的限制外,也發現上市股的報酬率比上櫃股好,報酬率曲線的變化平順許多,雖然上是股的報酬率比上櫃低,但我還是調整只使用上市股,畢竟報酬起起伏伏,應該不是太多人愛

在結合上市股與K值限制之後一起回測,勝率、報酬率、最大虧損,都可以明顯看出比上面的回測都好

陸續加上其他調整,如價格、成交量與放大停損利,勝率跟報酬率都明顯提升,只是最大虧損變大,這個應該是能接受的,畢竟放大了停損利

量化積木的回測結果也不錯,勝率超過7成,權益曲線除了202210有明顯下滑外,其他時間都還算穩定,不過就是投入金額較大點,報酬率對比其他策略,沒那麼高,讀者可以自行嘗試調整優化看看,應該能在改進

還有另一組參數可以參考,價格限制在40~60,這是我比較不喜歡的,比較有可能過度最佳化,就給各位參考參考了

 

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投資有賺有賠,本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果,不保證資料的正確性,更不保證未來的表現,僅做為策略開發學習之用,並不涉入任何投資建議

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