[阿爾發05] 突破盤整區間創高策略II

XQ的這個策略是延伸阿爾發01的突破盤整區間創高策略，原本要突破較長的盤整區間，XQ將他縮短為30日，回測出來的結果還可以，優化之後更讚

 原文回測
用原文參數回測，勝率達到68%，是很不錯的，尤其停損利只有7%的情況下，報酬率曲線很漂亮的一路增加，少有較大的起伏，是一個基本就不錯的策略

用量化積木回測，勝率上落差不大，權益曲線雖然沒像上面那樣穩穩地向上，但還在可接受範圍，而投入金額一千多萬，交易筆數2922，都不會真的拿來時戰的策略，需要能進一步的優化

 上市櫃比較
由於交易次數過多，因此，我們將上市櫃股分開回測，看看兩者績效是否有較大的落差，以下圖來看，兩個的績效落差是不大的

採用量化積木回測，則可以看出兩者間有些許差異，而上櫃股的表現比上市股好了些，權益曲線較為穩定的向上，勝率、報酬率也較高，但增加了其他條件後，是不是上櫃股還是表現較佳，就要再繼續觀察了

 價格、成交量比較
將價格限制在50以下，成交量200以下，進行回測，這次的回測結果，上市股的勝率比上櫃股高、最大區間虧損也較小，但在時間加權報酬率上卻是輸給上櫃股的

用量化積木回測就可以看出為何上市股的時間加權報酬率會輸給上櫃股，主要就是2022年中之後績效有較大幅的滑落所造成的，另外，從量化積木的回測結果來看，上櫃股的勝率雖然較低，但權益曲線的變化還是較為平穩的，且報酬率也較高

 調整停損利
將原本的7%停損利，增加為15%，上櫃股的績效就好非常多了，四年報酬率提升到62.85%，等於每年也有15.7%，很不錯了，不過資金需要較多就是了，讀者可以再調整下價格區間、成交量區間、增加濾網等，降低交易次數，會更接近時戰可用

 VIP參數
回測過程中有發現一組績效更好的參數，勝率高、需要資金更小、報酬率更高，一年報酬率超過23%，保留給VIP會員，想知道的，就請加入咱們的VIP會員吧

量化積木回測結果，權益曲線是不是很平穩，MDD也不大

 檔案下載

阿爾發05-破盤整區間創高策略II-1.zip (3.54 KB)

警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投資建議，請勿直接串接下單。讀者應當自行進行完整的研究，並在做出任何投資決策前，理性評估，為自己負責。