[雲策06] 分點進出異常買進訊號

By 查理哥 2022/11/070Comments

XQ的分點進出異常買進訊號策略，最近還滿喜歡這種短時間就出場的策略，不拖拖拉拉，五天內決勝負，虧也虧不多，不像現在很多策略，MDD超大，很多人應該都受不了，策略在優化後，績效感覺還滿穩定的

回測1 – 預設值
採用預設值回測，績效不是太好，賠錢不說，投入金額也大

回測2 – 取消市值限制
交易次數有點少，先嘗試取消市值限制，次數增加到185次，淨利由負變正，不過獲利曲線的震盪有點大，投入金額還增加到372萬，最終只獲利4萬，應該沒人會想要用這樣的策略

回測3 – 增加價格限制
由於回測2的最大投入金額太大，且淨利曲線震盪幅度過大，因此，加入價格限制在100以內，回測後，淨利變負的，但最大投入金額降低到26萬，這樣應該是比較能讓人接受的

回測4 – 調整成交量跟持有時間
嘗試將持有時間從10天縮短為5天，並增加成交量限制，避免有買不到或滑價嚴重的情況發生，回測後，整個淨利就漂亮多了，勝率超過5成了，淨利也變正的，最大投入金額也降低到只要20萬，最大區間虧損連10%都不到

小結
XQ的分點進出異常買進訊號策略，在優化過程中先將交易次數提高後，再開始用其他條件做調整，整個優化過程更順暢，一下就找出比較好的參數

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