[雲策05] 股價突破開盤委買大單成本區

By 查理哥 2022/10/17 0Comments

XQ這個股價突破開盤委買大單成本區策略，其概念主要在找異常現象的發生，發生之後，短期內股價就會反應，但回測後，似乎不太適合現在的市場，反而要持股一段時間，才能有較佳的表現

https://www.xq.com.tw/xstrader/雲端策略中心精進版之5股價突破開盤委買大單成本/

回測1 – 預設
採用預設值回測，這個結果應該不用解釋了，不會有人想要採用的吧

回測2 – 上市股+限制價格限制
改用上市股+價格限制在100以內，結果還是不太好，不過虧損的金額降低了

回測3 – 增加成交量限制 + 出場調整
採用回測2條件，將成交量限制在2000以上，並將持股時間增加到40天及10%停損，績效終於改善了，也出現正獲利了，不過勝率不高，最大投入金額有點驚人就是了

回測4 – 調整市值範圍
使用回測3的設定，但市值調整為300~400以中間，績效總算是能見人了，且2022/7/5，還有創新高咧，交易次數雖不多，但五年報酬也有61%，MDD也才10%，平時就開著，讓程式自動交易賺賺零花也不錯

結語
這個策略經過調整後，除了2018年，其他年份都是賺錢的，甚至2022年前半，股市這摸慘的情況下還能創新高，真的是厲害了，建議可以再觀察一陣子，畢竟交易次數不多

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用雙均線搭配融資維持率，在 0050、正2 與現金之間切換。回測 2005 年起每月定期定額 1 萬，V8 策略期末約 1.2 億，是 0050 的 5.9 倍，最大回撤僅 -31.9%，低於 0050 的 -55.8%。11 月大跌也比正2 少虧 19 個百分點。

0050定期定額可能面臨超過50%的回撤！透過均線搭配融資維持率反轉訊號，不僅能維持接近原本的報酬，還能大幅降低最大回撤。

一直有這樣的感覺，宏達電每次一有利多消息就會開始漲個幾天，之後就跌回來，這次看到宏達電又有好消息了，就想到讓AI來統計下我的想法，統計從2019開始，因為之前股價是一直下跌，原本假設不一定成立，得到結果跟我的感覺應該算接近，漲完常常會回跌，至於這次會不會又這樣不知道，就是給大家參考下

看到XQ發布的一篇有關籌碼穩定度策略的文章，感覺好像很厲害，績效穩穩的，就嘗試讓AI寫出一個回測程式來做深入分析，績效真的滿穩的，MDD不大，但報酬低於0050就是了，以下讓AI寫的報告，歡迎參考

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