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[阿爾發22]-回檔小的布林通道整理後轉強策略

By 查理哥 2024/07/030Comments

內容大綱

XQ原始策略回測
第一次優化 – 僅調整價格與停損利
第二次優化 – 主要參數調整
最終優化結果
後續優化建議
檔案下載

XQ提供的布林通道轉強策略本身就已經是個不錯的策略，回測202101到20206，報酬率曲線都是一直往上增長，優化之後，使用資金更低，並將勝率提高到九成

XQ原始策略回測

XQ的布林通道轉強策略，採用兩個主要條件，首先，必須有一段期間，布林通道都小於一定的帶寬，之後價格要能突破通道上緣N個標準差，才算是股價有轉強，光用這兩個條件來回測，

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選股策略只用了上面提到的兩個主要條件，在停損利只有7%的情況下，回測的結果很不錯，報酬率是穩定向上，最大區間虧損很小，只要14.47%，而且勝率達到七成，這麼小停損利，卻有如此高的勝率，應該會很適合拿來做短線上的操作

Image Not Found — 布林通道整理後轉強基本條件選股回測

採用選股的兩個條件搭配量化積木做回測，勝率滿高的，達到76.76%，而且報酬率曲線看起來非常不錯，獲利是一路成長，雖然報酬率看起來不高，但股票的報酬率是用獲利/最大投入金額，在沒有限制價格的情況下，肯定會遇到高價股進場的時候，但高價股占實際交易區間可能並沒有太長，如果這樣計算報酬率，我覺得是會有點失真，讓人感覺報酬不高而放棄研究這個策略，會是滿可惜的

Image Not Found — 布林通道整理後轉強基本條件量化積木回測

第一次優化 – 僅調整價格與停損利

直接用量化積木去調整停損利、價格，在只用上櫃股、價格限制在50~200中間，且停損利控制在30%，整個報酬曲線看起來很穩定，勝率也高，最大拉回只有7%，但是這樣就一定好了嗎?

第一次優化回測-量化積木回測

把同樣的參數，再用選股回測，報酬率曲線沒有像原本的那麼好，尤其是2018年幾乎整年沒啥起色，再來就是交易次數過少，會讓人懷疑同樣的設定，在2021年之前是否能表現的好，這樣的狀況該怎麼辦呢，只能請出咱們開發的XQ2Excel回測報告分析工具了

第一次優化回測-選股回測

運用XQ2Excel工具重新統計選股回測報表，由於權益曲線的計算是等標的出場後才計算損益的，在停損利為30%時，雖然回測是從2016年開始，但停損或停利的發生多是要等一兩年之後，所以2016~2018權益曲線沒有什麼變化是很正常的，但至少可以看出來沒啥虧損，且等到2019年之後，獲利就開始不斷提升了

- XQ2Excel — 第一次優化回測 – XQ2Excel權益統計

第二次優化 – 主要參數調整

遇到整理、突破類的策略時，我都會去思考，這樣的策略，是不是整理久一點再突破，反而會是一個比較強烈的上漲訊號呢? 根據這樣的想法，把原本條件的盤整期變長為60天，並同時適度增加了帶寬到5%，不然，原本的1.5%的帶寬會造成符合的標的太少

其他條件保持跟第一次優化一樣，只用上櫃股且停損利設定為30%，但是不加入價格限制，選股回測的結果如下，帳酬率曲線幾乎是一直在創高的

第二次優化回測 – 選股回測

在不限制價格的時候，我們最擔心的就是會不會遇到較多高價股虧損，反而造成實際金額的損益曲線沒有那麼穩定，甚至出現較大虧損，從下面的積木回測，可以看到202201~202205有較大的回檔，而從交易紀錄中則可以發現，當好有一檔高價股全家虧損了八萬多出場，所以拉低了報酬率

第二次優化回測 – 積木回測(不限制價格)

最終優化結果

將第二次的優化條件加上價格的限制做回測，可以得到如下圖的結果，資金使用量小了許多，勝率提升到九成以上，最大拉回只有7%，都是很不錯的數值

最終優化回測 – 積木回測(價格限制100以下)

最終優化回測 – 積木回測(價格限制100以下)

選股策略的最終條件如下，而在商品那，則是只有採用上櫃股

選股條件

後續優化建議

這個策略，我覺得還有兩個地方可以嘗試去優化，或許能找到更好的策略

嘗試更長的整理區間，根據經驗，突破一些更長時間的條件，對於後續股價的上漲，往往能有著更強力的支持
區間突破的調整，突破更高的通道上緣，是否應該要更謹慎，操作上反而要暫停進場，讀者或許可以加入這樣的限制條件，看看結果如何

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「查理王」於〈XQ版RS相對強弱PR指標〉發佈留言2025/08/27
感謝
「A+管理員」於〈XQ版RS相對強弱PR指標〉發佈留言2025/08/24
前陣子都在忙別的事，準備來改RS了
「A+管理員」於〈[VIP]短線策略5-主力買超策略〉發佈留言2025/08/24
Github上有喔 https://gi…
「Frederic04120127」於〈[VIP]短線策略5-主力買超策略〉發佈留言2025/08/23
請問有主力買超占成交量比創3日新高的腳…
「查理王」於〈XQ版RS相對強弱PR指標〉發佈留言2025/08/16
hi 查理哥, 我也碰到一樣的問題腳本…