[阿爾發13] 創百日新高策略

XQ的創百日新高策略，之前應該出現多次了，這個條件長期的績效都還不錯，可以搜尋一下舊的文章看看，這次XQ在這個條件下增加了一些條件，自然是要來回測看看是否會有更好的績效產生

採用原文章的參數回測，績效看看來是很不錯的，報酬率曲線不斷的創高，交易次數也會太多

用量化積木回測，可以發現前面的虧損較大，主要是因為這個策略要求60天內第一次百日創百日高，所以前面都沒交易，等到可以交易時，又遇到202105的大跌，所以權益曲線馬上因為虧損變為負的，但如果忽略掉前面下跌這段，權益曲線可以說是一路爬升的，不過，這個回測績效，我還會注意2022年的表現，可以從下圖看出來該段時間獲利並不高，這是會比較令人擔心的，而2023年股市一路上漲，績效好是應該的

做了點調整，將停利調為30%，停損調為10%，報酬率增加了不少，2022年的獲利也提高了，不過最大投入金額太高，對比報酬率，不是那麼吸引人，且勝率也低了不少

將參數做了點調整，並限制價格區間為30~60，停利一樣為30%，停損10%，但限制持有360天後要出場

用量化積木回測，績效比上面好多了，投入金額、勝率、報酬率、等都比之前好，交易次數也不會太多，應該滿適合大部分人了

另外，因為看錯，把阿爾發12的條件放到這個策略來，停利一樣為30%，停損10%，最大持有天數360天，沒想到回測結果也不錯

從量化積木回測結果來看，2022年的績效更為穩定，這是我比較喜歡的地方，而且風暴比、獲利因子都以上面更好了，比較可惜的地方舊是最大投入金額高了點，報酬也沒有到非常高就是了，讀者可以在嘗試看看能否調整的更好

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20240319匯出的選股策略-1.zip (3.61 KB)

警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投資建議