[阿爾發10] 打敗大盤績效的現金股利策略

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XQ的這個策略文章中提到現金股利是有効的因子,從選股的回測結果看似不錯,也想說這個策略應該不難優化吧,沒想到使用量化積木回測,在2022年的績效就是難看,而且不管如何調整,就是不行,最終改增加其他條件,並且發現挑出來的股票會是相對安全的,進場後跌幅不會太深,應該會是滿值得深入研究的一個策略

 原文回測 

用原文中的條件、參數做回測,報酬率看起來還有點不錯,

不過,使用量化積木回測,績效就真的不太行了,不管是調整價格、參數、停損利等等,回測多次出來的結果都不是很好,尤其是2022年多是會有兩次比較大的虧損

在這種情況只能打掉重練,保留現金股利這個主要條件,然後增加其他條件來測試,而這次突發奇想,把阿爾發9裡面的估值條件拿來用,主要是想說,殖利率高又被低估價值的股票,這樣股價會不會更有機會爆發呢?

 調整
沒想到一試成主顧,還真的有搞頭,加了估值因子、限制了價格在50以內、且只用上櫃股,出場還借用了高手阿建的概念,停損15%,停利45%,最多持有180天,回測勝率達到八成,可見這樣挑出來的股票,會是相對安全的,基本上跌幅都不會太深,才能取得這樣的高勝率,應該會是滿值得深入研究的一個策略

採用量化積木回測,2023年雖然還是出現兩次較大的回檔,但是總體看來,2023年還是獲利的,而且整個權益曲線筆上面的表現好太多了

 VIP
這邊有一組VIP參數,回測出來的權益曲線更穩定,保留給VIP會員,加入方式有兩個用XQ推薦碼免費升級VIP,或是付費購買VIP會員,感謝您的支持

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警語
投資有賺有賠,本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果,不保證資料的正確性,更不保證未來的表現,僅做為策略開發學習之用,並不涉入任何投資建議,請勿直接串接下單。讀者應當自行進行完整的研究,並在做出任何投資決策前,理性評估,為自己負責。

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在〈[阿爾發10] 打敗大盤績效的現金股利策略〉中有 2 則留言

  1. 「自己的退休金自己賺」的個人頭像

    文中文字停損15%,停利45%,可是圖中卻是相反,請問實際應該是那種出場策略?

    1. 「A+管理員」的個人頭像

      選股回測是錯的,但量化積木回測是對的,用停損15%,停利45%,這都要怪XQ啦,選股回測設定停利在停損前面,結果量化積木停利放到後面~~

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