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[XQ10] 葛林布萊特的神奇公式

By 查理哥 2022/04/21 0Comments

XQ的葛林布萊特的神奇公式策略的優化過程跟以往有點不同，用預設值回測交易次數很少，再加了條件優化後，次數更少且績效並沒有變比較好，因此，嘗試放寬條件，先增加交易次數後再優化，最終還是得到不錯的結果

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1.選股回測-預設
使用預設值回測，總交易次數只有57次，報酬率曲線感覺不是很滿意，如再增加條件，交易次數可就少的可憐了，就算表現的好，也不太敢用

2.選股回測-放寬條件
在把預設條件放寬後，讓總交易次數增加到了340次，還順便提升勝率，整個報酬率是不是看起來也順眼多了，這樣的狀況去優化，應該能有更大機會找到好策略吧

3.選股回測-價格限制
採用上面的參數，並增加價格限制後，勝率馬上突破七成，到73.1%，報酬率曲線也是一路上升

4.交易回測-選股3條件
用選股3的條件在交易模組回測，勝率是一樣的，五年報酬率幾乎是100%，等於每年有20%，不過2021年賺的，大概是其他四年的總和，但即便是這樣，每年的報酬大概也有10%，很不錯了，另外，這個策略，不管是這個參數，或是其他參數，2020年的交易次數都不多，甚至會有幾個月沒有交易的情況，我想應該是這個策略的特性。

我覺得這個策略還是不錯了，大部分的股票都在一年內出場，9成以上都是在4個月內出場，這樣資金可以再運用到其他策略

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