如何把選股結果用在交易策略的回測上

有幾位網友同時問了我下面這個問題

每次文章內都有選股回測，然後又有交易回測，這是怎麼做的? 是把選股的邏輯寫到交易模組嗎?

才驚覺原來有一堆人都不知道選股模組選出來的股票，可以導入到交易模組的某個策略要監控的股票池內，當作今天要交易的觀察對象，可以是一開盤就買進，也可以增加一些條件如今天出現黃金交叉就進場，這樣就多了很多彈性，且不用在交易策略內在重新寫一次選股的邏輯，省了超多的時間

將選股結果用在交易模組上，有兩種設定，一個主要用在回測，一個主要用在自動交易上，請注意設定上的差異，這邊主要介紹回測的部分

要怎麼用，真的很簡單，下面舉個例

1. 建立選股策略
請在選股中心內建立一個選股策略，請注意，不能只是在XScript內建立的策略，一定要將選股策略放到選股中心，這樣在交易策略內才能找到

2. 交易策略回測
交易策略內選回測時，商品那選擇”選股”，點設定，就可以選擇要用哪個選股策略選出的股票，當執行回測時，每天的股票就會根據選股條件，變換不同股票

3. 自動交易
在自動交易也是一樣，選擇策略後，執行商品那，選指定選股法，然後找到該選股策略就行了，不過在交易內要能每天自動從選股模組內執行選股，會需要有付費的選股模組就是了

如果想要省點錢，也可以每天把選股策略選出的股票存成自選股，而執行商品那就會變成指定組合，但每個選股策略就需要個自選組合，且需要每天清空，回測選股，放進新的股票，策略不多，可能還可以這樣做，不過我懶，真的沒辦法~~

交易程式碼範例
我的文章中，如果交易策略的商品是從選股來的，最常用的就是開盤進場，頂多限制個價格(現在多在選股內就限制了)，然後固定%停損利，光這樣的方式，幾乎每個策略都能測出不錯的績效，或許之後會多些出場條件，不過現階段，我覺得簡單就好，懶的搞太複雜，程式碼也很簡單，如下

input:maxprice(100,"股價不可超過"), profitex(10,"獲利多少出場%"),lostex(10,"虧損多少出場");

var:intraBarPersist dayentry(0);

//控制當天出場後，不會當天又再進場
if date<>date[1] and currenttime=090000 then dayentry=0;

if date<>date[1] and position=0 and dayentry=0 and close<=maxprice then setposition(1);
//if date<>date[1] and position=0 and dayentry=0 and getfield("close","D")[1]<=maxprice then setposition(1);

if position>0 and filled>0
    and (close>=filledAvgPrice*(1+profitex*0.01)
    or close<=filledAvgPrice*(1-lostex*0.01))
    then begin
    dayentry=1;	
    setposition(0);
end;

回測注意
交易策略的商品來源是選股的時候，有個非常不方便的地方就是在回測優化階段，常常會不知道交易的回測結果是要對應到哪個選股參數，因為交易回測結果不會顯示選股那邊所用的參數，這是讀者在回測時需要注意的，最好選股回測後，馬上做交易回測，然後儲存採用相同編號，但一個叫選股，一個叫交易，不然到最後真的是一團亂

以上就是如何把選股結果用在交易策略的回測上的說明，很好用，一定要學會

自動交易
如果要把選股的商品用到自動交易，請參考XQ寫的這篇，簡單講，就是
1.把選股策略加入排程，每天自動更新
2.在自動交易的商品”組合”，然後選”自動選股清單”，找到你的選股策略名稱