[技巧] 用量化積木快速開發策略

用XQ開發策略，最好的方式就到XQ官方部落格去找到自己有興趣的策略，不過，看官方部落格文章需要一篇篇看，如果能夠把所有策略的績效一次呈現，這樣要找策略更加方便有效率呢? 本篇文章，主要在介紹，如何運用量化積木找到策略，然後轉化成選股策略後做優化，最終成為自己的策略

想要快速開發策略，運用量化積木是個不錯的方式，以下介紹運用的步驟，

 步驟1 – 從量化積木找到目標策略 
量化積木最方便的地方就是用圖表方式一次呈現所有策略三年的績效，只要開啟量化積木，選全部策略，並指定三年績效，用報酬率做排序，剩下的就是挑選的覺得不錯的策略來做進一步的研究，這邊建議選擇報酬有穩定向上且2022年也有獲利的策略，由於這邊回測只有三年，所以大部分策略前期都會遇到202003的虧損，這都是正常的，可以忽略

 步驟2 – 開啟策略查看交易筆數
找到目標策略後，點選該策略，先看看績效報告，我會先看看交易筆數，太少的，我會先跳過，大概會選擇筆數在200以上的策略，越多當然會越好，這樣在後期優化的時候，才不會交易次數變的非常少

 步驟3 – 查看策略內容
這個步驟算是最重要的，除了了解策略外，也要看看使用的商品、策略的進出場條件，尤其是進場條件，是要用來複製到選股腳本的，簡單的條件，如收盤價大於多少、EPS大於多少這種，通常在選股的內建條件都能找到，但是有些看名稱就不容易想像條件的邏輯是啥的那種，如下圖的營運現金流量的持續累積，就需要能找到這個條件的程式碼，不然是無法將這個策略在選股內重現的

 步驟4 – 尋找特殊條件程式碼
對於非選股模組的內建條件，我們必須找到程式碼，以上圖為例，營運現金流量的持續累積這個條件，就需要找到程式碼，而XQ的量化積木很貼心的提供了所有程式碼供查詢，可以點量化積木左下角的Github，或是點這個連結，就可以看到所有的程式碼

進到程式集後，就會看到XQ已經將程式碼做好了分類，主要就是函數、盤中即時跟選股腳本，可以看下上上圖，策略的進場條件都是寫開盤前符合。所以，就是要找的就是選股腳本

接下來，就是依照分類，找到營運現金流量的持續積累這個腳本，先下載，之後再轉成選股腳本

不過，這樣的查找方式是有點慢的，建議把所有程式都下載下來，之後有需要，就用搜尋的方式去找，會快許多，可以在XQ的Github首頁，有個code，點一下，有Downzip的選項，或是點這個連結，也可以直接下載

 步驟5 – 建置選股策略
這個步驟應該就不用說了，就是將量化積木的條件，照搬到選股策略內，有內建條件的用內建條件，沒有的就把找到的程式碼複製到XS編輯器，變成一個條件加入，這邊順帶說下，自訂條件，我通常還會看下程式碼，是不是有啥參數是可以調，會把該參數改成input值，方便調整設定

 步驟6 – 比較回測結果
將建立好的選股策略用量化積木的參數回測，看看是不是有很大的落差，如果績效差不多，或是績效是往上，我就當這個策略是OK的，不會去追求回測結果是不是完全一樣，畢竟兩個系統、數據、條件上可能都還是有差異，沒必要浪費時間，差不多就好了，除非績效落差太大，我才會去研究看是不是哪裡設定錯了

 步驟7 – 策略優化
基礎策略回測起來雖然不錯，但還是可以嘗試看看是否能優化的更好，而且以上面的這個策略來說，交易次數有點多，並不是一般人有辦法操做的

經過重新優化，只用上櫃股，並限制價格區間、每股稅後淨利區間、及停損利之後，勝率提升到74%，報酬率曲線更為穩定

用Excel重新計算損益，七年獲利大約是94萬，而且每年報酬都是正的

 步驟8 – VIP條件
這邊還有一組回策績效更好的參數保留給VIP會員，勝率達到82.59%，交易次數較少，報酬率較高，想知道參數是啥，請加入VIP

用Excel統計實際績效，總獲利超過上面優化的策略，獲利達到100萬，而且每年的損益看起來更平均點，這會是我比較喜歡的結果

這個策略就只有在202003有較大虧損，其他時間點都還滿穩定的，而且2018、2022年，盤勢不好的情況也是獲利的，應該滿適合用來跟其他策略搭配，讓權益曲線能更為平穩

 檔案下載

量化積木-現金流量估值模型折價.zip (3.62 KB)