[XQ24] 大股東站在買方

By 查理哥 2022/05/19 3Comments

XQ的大股東站買方策略，優化的已經很不錯了，勝率達66.5%，但交易次數超過700多次，且最大需要資金超過，因次，本次調整主要在能維持原本的表現前題下，降低交易次數及需要的資金，最終優化結果勝率達到72%

1.預設回測
這邊採用預設值+上市股+停損利10%來做回測，從淨利來看，表現並不是很令人滿意，2018年及最近一年幾乎沒有創新高，且投入金額太大，並非一般人可以用的策略

2.回測-增加價格與市值限制
在調整策略時，習慣上會先測試不同價格區間以及市值對策略的影響，這次調整比較特別的地方在市值取的是排名100~300的股票，回測結果還算是不錯，最大投入金額降到60萬不到，交易次數也只剩240次，且最近一年都在創新高，唯一比較不滿意的就是2018年了

3.回測-參數調整
嘗試不同的參數，最終得到勝率72%的策略，且最大投入資金只要15.6萬，五年報酬率95.6%，一年將近19%，且每年的淨利算是穩定向上，不會有某一年特別高的情況，很值得列入觀察

結語
這個策略的基本原型就還不錯，如把回測3的一些條件放寬，回測結果也不差，雖然交易次數跟所需資金會更多，但對於不想要太多策略的人，是值得研究看看的

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在〈[XQ24] 大股東站在買方〉中有 3 則留言

菜雞小GG

2022/05/24

請問查理哥，一開始的預設用普通股全部+停利損10%，
五年回測(今天524跑)找出勝率只有61%，但平均一年有450個標的左右可以挑選。

我的問題是：
我可以去一個一個個股看他有沒有回測紀錄作為下單的參考嗎?
譬如：5/23跑出中砂(1560)勝率88%、景碩(3189)勝率只有54%，所以我資金有限之下我挑選中砂
這樣的策略邏輯是對的嗎?因為我在跑模型的是針對大盤!!但個股也有出現各自的勝率，
個股各自的勝率有參考價值嗎?

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1. 查理哥
  
  2022/05/24
  
  Hello, 看單一個股的回測勝率我覺得也沒有不行，這就像針對單一商品做策略開發是一樣的，像是台指期這樣，而用股票的好處是，一個策略可以直接測所有股票，運氣好說不定就可以找到好幾檔股票適合這個策略，效率更高
  
  但用這樣的方式挑股票，也不能保證賺錢，畢竟過去的績效不代表未來績效，不然也不會進階的交易者會採用策略組合，甚至根據策略表現做上下架
  
  所以，我的建議會是，同一個策略，可以挑出幾個勝率高、交易次數多的股票作為交易的標的，至少不會像是賭單一股票，甚至每月或每季再回測，挑出現在表現好的股票，作為接下來的交易標的
  
  您可以再去多多了解如何判斷策略的好壞、策略組合、策略相關性這些，應該對您有幫助
  
  以上只是自己的一些經驗分享，僅供參考，不保證對啊
  
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  1. 菜雞小GG
    
    2022/05/24
    
    謝謝查理哥賜教。
    
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