XQ當沖回測設定: 用開盤價進場

XQ的自動交易回測，由於並非使用tick數據來回測，加上還有回測頻率、模擬逐筆、觸價即判斷成交、讓價幾檔等設定，讓許多人都搞不清楚，這些選項對回測進出場價格到底有何的影響，也常常會抱怨回測與實際下單有很大落差，本系列文章，將測試各種設定，讓使用者能更清楚各種設定相互間的關係，找出最適合自己的回測方式，本篇將測試不同設定，告訴你怎樣才能用開盤價進場。

XQ多了一個自動洗價功能之後，讓自動交易以開盤價進場變的可能，然而，在回測的設定上，如果設定不當，回測可能不是用開盤價進場，而是更晚的時間或其他價格，本文將會交叉測試四個選項，執行頻率、模擬逐筆洗價、洗價觸發判斷設定、讓價設定，讓使用這可以更清楚了解不同設定對進場價格的影響。

這四個選項，要比較特別說明的就是預設買進價跟賣出價的+/-幾檔，所謂的+/-幾檔就讓價的設定，以多單的買單為例，如果是+1檔，就是積極買進，用觸發價加一個tick的價格送出委託單，由於委託的買價較高，通常都一定會成交，但取得成本會較差，如果是-1檔，就是用觸發價減一個tick的價格送出委託單，由於委託的價格較觸發價低，就不定會成交

而這個讓價設定在回測與實單上，會有些落差，是需要搞清楚的，回測時，想要用較低的成本買進，XQ的回測計算方式是只要你的委託數量小於當根Bar的成交量的1/4，就一定會成交，XQ不會去管當根bar，各個價位成交幾張，也沒這麼細的數據，但是在實單時，我們需要等該價位出現且前面的委託單都消化完，委託單才有機會成交，所以有人會說我回測有進場，怎麼實單沒有進場，很多時候就是這個原因。

這次回測設定包含了多種條件的交叉測試，為避免大家看到頭暈，這邊先說說測試結果。

這次的測試是要找到回測時能夠以開盤價進場的設定，根據測試結果，在一分K頻率下，進場做多，有兩種設定回測會是用開盤價進場

另外，有關逐筆跟觸發即成交選項，可以記得，只要沒有開觸發即成交，回測出來的進出場價，就一定是開高低收四個價位的其中一個，不管你是讓價幾檔，而開了觸發即成交，則會用觸發價來當做是進場價，但是否較接近實單的進場價，跟逐筆設定也有關係，這個可以看看下方的回測會比較就容易理解。

我是覺得這些不同設定對進場價格的影響，是很值得了解一下的，尤其是對做當沖的朋友，搞清楚這些設定，回測與實單才能更為接近，有興趣的就繼續看下去囉。

本次用來測試的程式碼有兩個，一個用condition的方式，如下/

//程式碼1

condition1 = getfield("close", "D") >= 20;

if position = 0 and filled = 0 and condition1 then setposition(1);

另外一個方式則是將condition內的條件，直接放入程式判斷，之所以用兩個程式碼，主要是要看看寫法上的差異，在回測上是不是也會有所不同

//程式碼2

if position = 0 and filled = 0 and getfield("close", "D") >= 20 then setposition(1);

測試起來，兩種寫法對於進場價似乎沒有影響，所以以下的比較，就只當做用一種程式碼來測試。

以下幾個比較都是在一分K的頻率下做的回測結果，這個結果在五分K與日K都會有些差異，將會在VIP文章內做說明，

以下為回測設定，沒有開啟模擬逐筆洗價也沒有開啟觸發即判斷成交的選項，而回測將會用買進價0檔、+1檔、-1檔來做比較

當沒有開模擬逐筆跟觸發即成交的選項時，且都是在開盤第二根bar的開盤價，比較特別的是讓價-1檔的時候，會用9:00收盤價-1檔，當做是最高的進場價格，如果9:01的開盤價<=最高的進場價，就會是用9:01分的開盤價當做回測的進場價格，如果開盤價不符合，才會去比較最低價跟收盤價，看哪一個是最接近且<=最高進場價，就會用該價位當做是回測進場價

不過，由於都是9:01甚至之後的價格，跟我們想要的9:00開盤價進場，在價格上是會有所落差的，如果你想要一開盤就進場，就不要用這樣的設定來回測

以下為回測設定，只有開啟模擬逐筆洗價的選項，而回測將會用買進價0檔、+1檔、-1檔來做比較

只開模擬逐筆的時候，當讓價0檔或是1檔時，回測結果會是9:00進場且是當天的開盤價，但是當讓價-1檔時，就會先用開盤價減一檔的價格當做是最高的進場價，後面的價格有小於等於該價格才會進場，至於會用開高低收那個價格進場，則是取決於誰最近接那個最高進場價。

以下為回測設定，只有開啟觸發即判斷成交的選項，而回測將會用買進價0檔、+1檔、-1檔來做比較

只開觸發即成交的時候，回測的進場價位會根據讓幾個檔數來計算進場價格，以多單為例，如果是讓價0檔或是1檔時，會先用讓價0檔的價格來成交，如果是讓價-1檔時，就會成交在觸發價減1檔的位置，不再是用開高低收四個價位了

由於沒有開逐筆，只有觸發即成交，成交的時間與價位，會因為讓價設定而有所差異，當讓價0檔或是一檔時，回測進場價都是9:00的收盤價，而當讓價-1檔時，成交則會是在9:01分或之後，而成交價格會是用9:00的收盤價減1個tick，只要有出現小於或等於9:00收盤價減1個tick的價格就會進場，且成交價就是09:00收盤價減1個tick的那個價格

以下為回測設定，將模擬逐筆洗價跟觸發即判斷成交的選項都開啟，而回測將會用買進價0檔、+1檔、-1檔來做比較

當模擬逐筆跟觸發即成交選項都還開啟的時候，讓價0檔跟讓價1檔跟只開模擬逐筆一樣，都是用9:00的開盤價當做是進場價，只有當讓價-1檔時，會跟只開模擬逐筆不同，當只開模擬逐筆時，成交價會是收盤價或最低價，但當模擬逐筆跟觸發即判斷成交都開啟的時候，就是成交在09:00減一個tick的價位。

這篇只測試了1分K下的成交位置與價格，如果是5分K、日K，成交位置跟價格又會在哪呢? 歡迎大家加入VIP會員，之後將會發布我們的回測結果

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