[XQ] 猛猛的漲停隔日沖策略3 – 多條件回測

本文將把前一篇文章的四個主要條件做綜合回測，看看同時開啟兩個或三個條件時，是否能創造更好的績效出來，由於組合的可能性太多，僅挑幾個組合做回測，剩下的就請自己測試啦

回測組合

 MACD+Bband回測
將MACD+Band兩個條件同時開啟回測，採用複合條件的情況下，回測結果都比採用單一條件好，尤其是加入VIP條件的組合，更是大幅優於其他回測結果

 MACD+股東權益排行
這個MACD+股東權益排行的組合，看到回測報告時還想說哪裡寫錯了，交易次數怎哪麼少，不過應該是沒問題的

這個組合的回測，績效很不錯，勝率甚至可以超過7成，不過交易次數太少，有效性難以驗證，應該是不會使用這樣的組合

 BBand + 股東權益排行
這個Bband + 股東權益排行，應該是我比較喜歡的組合了，勝率算高、交易次數也OK，尤其VIP條件，淨利曲線較為穩定的爬升，也改善了非VIP回測中，2018~2019沒有獲利的問題，還有就是近半年也都持續獲利、持續創新高

 股東權益+大盤濾網
股東權益+大盤濾網的回測結果，不管是否為VIP條件，勝率跟其他數值表現都很不錯，當加入了大盤濾網，在盤勢不佳時，可以減少交易次數，降低風險，但同樣的，也少了很多交易機會，且換個方向思考，盤勢不佳的時候，能漲停的股票，應該就是強勢股，上漲機會大，會不會反正更應該積極進場呢?

 Bband+股東權益+大盤濾網
這個回測，將三個條件同時啟用，回測結果，從勝率、獲利因子、賺賠比、每筆平均獲利等來看，都比其他單一或組合策略來的好，不過就是在202107以後，獲利創高的速度跟前面相比差有點多就是了。

回測數據統計

文章2跟本文的回測數據全部整合在一起，有需要的自己到下面下載

結語

這個漲停隔日沖策略還真的滿好玩的，任何條件放進去，幾乎都是賺錢的，且肯定還有很多優化這個策略的方式，建議優化過程中，可以關注

1. 次數: 交易次數最好高點，因為每次賺不多，同一個時間內，交易次數越高才能賺越多
2. 勝率: 勝率高，獲利創高速度也才會快，也會提升每次平均交易獲利

以上兩點我認為是最直接影響績效，表現好，獲利因子、賺賠比這些數據，自然會好

檔案下載

程式碼請到上一篇文章下載，VIP也是啊，下面僅包含統計excel表

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