短線策略9-融資餘額創高策略

警語: 本次的短線策略系列將會專注分享在60天以內能獲利的策略，這樣的策略應該會更貼近大部分人的需求，不過，請千萬不要直接拿來交易，一定要自己調整，多加驗證後再交易。

本策略採用量化積木開發，因量化積木沒有匯出功能，需要策略的，請自行建置

何謂「融資餘額創高」?

簡單講就是市場上「借錢買股票」的總金額達到了歷史新高點，這表示有非常多的投資人（通常被認為是散戶）看好後市，願意承擔利息和風險，使用槓桿來放大他們的潛在獲利。

融資餘額的創高，從短線上來看，會成為推升股價的強大動力，只要股價持續上漲，這些槓桿使用者就會繼續持有，甚至加碼，但是從中期的角度看，融資餘額創高幾乎總是一個危險訊號，一旦市場情緒反轉，或有重大利空消息，由高融資引發的「多殺多」賣壓（斷頭連鎖反應）將會非常迅猛，導致的回檔或崩跌幅度會非常深。

而這樣的特性，剛好適合我們的短線策略，時間到就跑，虧太多也跑。

本策略主要條件為「融資餘額創高」，搭配技術指標，就可以找到還不錯的策略，以下是所有條件與參數，

這個策略回測的報酬率、風報比、獲利因子等都很高，最大拉回也不算多，唯一比較可惜的就是報酬率雖然一路向上，但2024下半年到2025上半年，大約有一年的時間沒有創高，這個部份讀者可以試著優化

這個策略在開發的時候，原本融資餘額創N日高這個條件的參數我是設比較大的，在回測的過程中，沒想到一直調小後，績效竟然能夠不斷的提升，但是當調整到創5日新高時，績效就開始變差了，這樣的狀況，應該可以這樣想，融資餘額創高的條件，本來就是個不穩定只適合短期的條件，如果用比較大的參數，很有可能股價已經過熱，要開始反轉了，而用太小的參數，則趨勢尚未形成，不一定會上攻，所以績效反而下跌。

以下為將融資餘額創高天數，調整為120日的回測結果

本策略在不使用RSI之前的績效就不錯了，讀者可以嘗試使用其他技術指標或條件，說不定能找到更好的組合。

以下為不使用RSI指標的回測結果，是不是看起來就很不錯了呢

這個策略條件不多，是我很喜歡的一種策略，只要替換其他技術指標應該有很大的機會找到獲利更高、報酬率更穩定向上的結果，建議要花點時間自己試試。