[Multicharts]-HMA移動平均策略

By 艾瑞克 2024/07/090Comments

內容大綱

HMA函數
HMA指標
HMA台指期策略
HMA台指期策略改良1
HMA台指期策略改良2
多空單回測分析

HMA (Hull Moving Average) Hull 移動平均線，是一條經過特殊處理移動平均線，和一般傳統的移動平均線計算方式不同。

HMA函數

HMA在一般的看盤軟體找不到這樣的指標，在Multicharts裡面內建指標也沒有內建函數。必須自行新增。函數如下

Inputs: price(NumericSeries), length(NumericSimple);
Vars: halvedLength(0), sqrRootLength(0);
if ((ceiling(length / 2) - (length / 2)) <= 0.5) then halvedLength = ceiling(length / 2) else halvedLength = floor(length / 2);
 if ((ceiling(SquareRoot(length)) - SquareRoot(length)) <= 0.5) then sqrRootLength = ceiling(SquareRoot(length)) else sqrRootLength = floor(SquareRoot(length));
Value1 = 2 * WAverage(price, halvedLength);
Value2 = WAverage(price, length);
Value3 = WAverage((Value1 - Value2), sqrRootLength);
HMA=Value3;

HMA指標

n週期的Hull平均線是以「n÷2日WMA乘以2倍，然後減掉n日WMA，將所得結果以ｎ的平方根日WMA平均」計算。從公式的定義來看，比較靠近近期的收盤價這一半給予比較高的權重讓均線看起來比較貼近行情，改善了傳統均線反應過慢的缺點

HMA台指期策略

利用HMA來開發台指期交易策略 (希望使用的最佳化參數在2個以內，年化風報比大於1)

當收盤價站上HMA 就買進多單跌破HMA就買進空單，這是均線基本的操作原理，先看看原型的表現如何

套用在60分鐘K

if  Close  cross over HMA(c,HullLen) then buy next bar at market;
if  Close  cross under HMA(c,HullLen)  then sellshort next bar at market;

發現雜訊比較多交易次數也太頻繁也可能是K棒的周期太短

HMA台指期策略改良1

上面的策略回測中發現雜訊比較多交易次數也太頻繁也可能是K棒的周期太短的關係

稍微改良了條件必須交叉往上且突破前一根K棒高點才做多，跌破HMA且破前一根K棒低點才放空

if  Close  cross over HMA(c,HullLen) then buy next bar at high stop;
if  Close  cross under HMA(c,HullLen)  then sellshort next bar at low stop;

看起來權益曲線有所改善

HMA台指期策略改良2

把周期拉長到90分K ，HMA的參數重新最佳化一次

看起來的權益曲線會比較平滑最大策略虧損報酬有來到9 平均的年化風報比是1.5

缺點是交易次數太多可能被交易成本佔了許多獲利

多空單回測分析

策略的核心價值還可以 HMA有別傳統的均線有較敏感的反應，且長周期的K棒似乎比較少雜訊，只用到了一個最佳化的參數

回測區間從2018-2024 多單的權益曲線比較平滑，也和這幾年是多頭行情有關

空單的權益曲線比較鳥，也許選擇只做多不做空，也是一種改良的策略

到底是指標有價值還是邏輯本身正確? 還是剛好就遇到了對的行情? 完整的程式碼簡單到不行

if  C > HMA(c,HullLen) then buy next bar at High stop;
if  C < HMA(c,HullLen)  then sellshort next bar at Low stop;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)=3 then setexitonclose;

如果有看到這篇文章的你也能把HMA帶回去研究看看，有更理想的做法或套用到其他商品也有好表現請記得和我分享!!