[Multicharts] 進擊的MTM指標，六年獲利250萬

用什麼指標可以表現出股價的變動速度? Momentum動量指標就是其中之一。
動量指標（Momentum Indicator）是一種用於分析金融市場的技術指標，主要用於判斷價格變化的速度和幅度，

公式原理: 當根的收盤價 – 前N根的收盤價

在Mulricharts 裡面的函數則為Momentum

• Momentum = close – close[Len] ;

就是用目前價格和前幾期的價格變化，研判上漲的動能或是下跌的動能轉強或是轉弱。

教科書上常用的方法是MTM站上零軸就買進多單，MTM跌破零軸就買進空單，如下面的程式碼

value1 = Momentum(10);
if value1 cross over 0 then buy next bar at market;
if value1 cross under 0 then sellshort next bar at market;

用這個邏輯為套用到MC做回測 (60分鐘K週期)， 回測區間從2017-2023，回測的結果雖然是賺錢的，但顯然賺錢的速度應該是不是太優，六年只賺21.3萬，最大區間虧損確達到78.3萬，就算只做多，六年只賺62.5萬，這樣的策略應該大多數人都不會滿意

策略優化1

將上面的策略稍作修改，不以0軸為中心，改成大於45買進多單，小於-90買進空單，另外加入絕對點數停損 (可以自行用input 最佳化調整)，回測結果改善不少，多單跟空單都是獲利的，六年總獲利達到224萬，比原本績效好多了

if value1>45  then buy next bar at market;
if value1<-90  then sellshort next bar at market;

if marketposition=1 then sell next bar at entryprice-120 stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice+120 stop;

策略優化2 – 加入移動停損

加入移動停損，當獲利超過200點 拉回20%平倉，這樣的條件下表現又更提升了，六年總獲利達到250萬

setpercenttrailing(200*pointvalue,20)

除了2018年虧損之外，近幾年也都穩定的表現，而且獲利算是滿平均的

權益曲線的變化可以看下方

動量指標主要用於短期交易和市場分析，強調價格變化的速度和幅度，而不關注長期價值

通常與其他技術指標一起使用，常用的輔助指標包括移動平均線、相對強度指標（RSI）、和MACD等，讀者可以試著用其他週期 或是調整其他的參數 也許有更不錯的表現

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I am艾瑞克

不喜歡看盤又喜歡投機交易，希望透過程式交易創造被動收入

股市沉浮多年 終於找到自己的生存模式

專長 Multicharts / 策略開發 / 投資組合 / 風險管理