網格交易法
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用buy and hold比較網格績效公平嗎?
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用buy and hold比較網格績效公平嗎?
很多人在比較網格績效時，很喜歡用buy and hold來比較，我一直覺得不是很公平，Buy and Hold是一次全部投入，持續享受複利，但不會有多的現金流(假設股利通通也再投入)，但是網格的特點就在於會不斷產生「可再投入的現金流」上。
而在比較績效時，我們往往忽略了這部分現金額外運用後的獲利，更簡單說，當你用網格策略賺到現金後，你會一直擺在哪，還是會去再投資其他商品，答案應該很明顯，大部分人應該會拿去投資其他商品，而我認為把網格再投入的獲利也加入，才是真實的績效，才能真的看到網格策略的價值所在。
想像父親給兩兄弟各100萬，
👦 A哥：Buy & Hold 派
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一次投入100萬買股票。
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報酬全來自「股價上漲」與「股利再投入」。
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若市場漲，他帳面變200萬；若市場跌，可能剩70萬。
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這10年間，錢都綁在市場裡，流動性低。
➡️ 優點：漲多時報酬驚人。
➡️ 缺點：過程中不能動用資金、風險暴露長。👦 B哥：網格派
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同樣100萬，可能先拿60萬做網格、40萬留現金。
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市場震盪時，不斷「低買高賣」，產生現金流。
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這些現金流拿去投資其他商品（如ETF、股利股、債券、甚至B&H）。
➡️ 雖然帳面上他的「網格帳戶」看起來報酬不如A哥， 但他已不斷累積了外部資產。
➡️ 真實10年後，B哥的總資產可能更高，且風險分散、現金流穩定。網格的績效，不應該只看「帳上部位」的漲跌，而要看「帳上部位 + 已提現現金 + 現金的再投資成果」。
以上，您認同嗎? 或是您覺得這樣的說法有問題，都歡迎討論，我也想知道是不是我的想法有問題
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4 則回應
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😆用XQ不好運算出績效，查理哥有好方法嗎?
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我是沒有寫程式碼回測，因為方法一直在調整
所以是直接實戰看績效，
這樣能比較知道實作會遇到怎樣的問題
我覺得這樣做對我幫助很大就是了
只要風控做好，應該是很安全
如果是操作股票或ETF，那就更不用擔心
沒錢了，頂多不要買，
等回來了再繼續交易
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因為困擾是，不知道要怎麼設間距績效會比較好? 有人是解標準差? Average True Range?
查理哥認為那一種方式設網格大小比較好?-
的確有不少研究會用到這些方式，先不說有效無效，我自己是覺得會把策略搞得太複雜
我做網格除了自動交易外，有時還會有手單操作，這時候，我要能快速算出每個網格的價格
如果是用了標準差、ATR，就算給我計算機，我應該算不出這些數值
所以我是採用固定點數，至於間距的調整，頂多在指數到某個點的時候做調整
ex: 原本是50點一格，到了30000點，改成75點一格
我是儘量把我的交易簡單化，不必為了能多賺點，把策略搞複雜了，簡單的策略，或許能活的久點
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