• 網格交易法

  0050ETF期貨日盤、夜盤、全日盤要怎麼選?

  Posted by 查理哥 on 2026/03/28 at 14:54

  最近都在用XS寫網格的回測系統，想說有個回測數據比較能有個參考，不過，難度真的很大，有太多的細節考慮到，不過，總算有一版比較正確的

  這是我的交易邏輯

  • 起始先買一口，往下繼續買，往上碰到賣價，因為是最後一口，不賣，反而加買1口，把網格往上移一格，這樣價格依直往上，網格就會自動往上移動
  • 持續交易，直到月結全部平倉出場，下個交易日開盤全部重新進場，採用網格平移方式，重新計算上下邊界

  採用小型0050ETF期貨回測，網距0.5，最大口數40，但基本不會碰到，回測從2025/7/1開始，因為有分割，價格差很大，回測會有問題，所以選分割後日期回測，三次回測，分別是只交易白天盤、只交易夜盤、跟交易全日盤

  回測結果很有趣，只交易白天盤的績效最好，10個月獲利月18.7萬，最大虧損3.5萬，平均每個月獲利1.87萬，這對小資族應該已經很有吸引力了吧

  只交易夜盤的，獲利12.3萬，但最大虧損較高，到5.8萬

  比較有趣的是全日盤，獲利13.4萬，只比做夜盤的高一點點，之所以會這樣，我認為是因為只做日盤，會常遇到跳空，都是多賺，而全日盤，因為都是持續交易，碰到網格就交易，反而沒有機會賺到跳空

  回測還有發現一個很厲害的方式(圖四)，獲利10萬，最大虧損只有1.1萬，總資金需求應該不用20萬，這個報酬率應該很可以了

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  PS: 這個回測只是針對小型0050ETF期貨，其他商品可能會有不同結果

  

  

  

  

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