[Finlab01] 超越大盤的股價淨值比策略

Finlab網站是我一直還滿愛逛的網站，常常有些經過回測的策略文章，且進出場邏輯寫得很清楚，雖然是用Python寫的，但很多都可以用XQ寫出來的，這次的股價淨值比策略就是其中一個例子，優化之後，績效也是棒棒的，還滿推薦大家常常去逛逛，找idea

這個策略的邏輯很簡單，一行字就解釋完了

找出股票價格大於5，股價在季線之上，且（股價淨值比 X 股價） 最小的20檔股票，持有一個季度

選股設定

這個策略用到排行的功能，很多人可能很陌生，這邊大概講下，再來回測

1. 建立一個股價淨值比 X 股價的函數，函數名稱: finlab_pbr_price，程式碼很簡單，就一行

   finlab_pbr_price= getfield("股價淨值比", "D")*close;

2. 開啟選股中心 -> 新增策略 -> 點自訂排行條件
   
3. 選取要用來排行的函數
   
4. 調整相關設定，這邊要越小越好，所以排行由小到大，完成按確定，排行條件就會加到策略內了
   
5. 加入其他條件，其中股價在季線以上的條件，我是用”收盤價1日MA高於60日MA”
   

交易回測

 1.預設 
採用預設值做回測，雖然勝率達到六成，但看淨利曲線，表現的並不是很好，獲利集中在2020/03~2021/05中間這一段時間，這不會是我們想要的，那段時間幾乎所有股票都在漲

 2.預設 +上市櫃分開回測 
將上市跟上櫃股票分開回測，可以看出，採用上櫃股票的表現比上市股好得多

 3.上櫃股 + 突破均線比較
本次回測，沿用2的設定，只採用上櫃股，調整收盤價要高於幾日均線來比較，分別為30日跟120日，60日的回測結果可看上圖右邊，從三張圖表可以看出，當收盤價高於30日均線的條件表現最好(圖左)，投入金額低，獲利比例高，勝率高，且最重要的是2018~2019這兩年，都有好幾次創高的紀錄，這才會是要我們想要看到的

 4.上櫃股 + 突破10日均線 + 120天出場
經過綜合回測後，將條件改為MA高於10日MA，且持股120天出場，績效就更好看許多了，勝率達到65%，五年報酬率達到218%，等於每年有44%，很驚人吧，不過他的MDD也很驚人，大約是10萬，應該是在202105那時候發生的，不過後來也持續創新高，尤其最近也沒受到大盤影響，也真的算猛了

 5. VIP策略
另外，我們還有回測出創高頻率更高的組合，保留給VIP會員，這個組合雖然賺的比較少，但可能會更加穩定安全，想知道的，就請加入咱們的VIP會員囉

 小結
這個策略，有幾個選股條件在文中沒有用到，建議可以自己加入回測試試，說不定會有驚人發現喔

 檔案下載

finlab_股價淨值比-1.zip (6.04 KB)