[內建301] K線與均線同步出現買進訊號策略

XQ內建的K線與均線同步出現買進訊號策略，是一個回測起來就一路向下的策略，本文將說明優化步驟，讓回測績效能從負轉正

以下原本策略的回策，停損利為10%跟30%，回測從2010年開始，報酬率幾乎是一路向下，停損利為30%那組(右圖)，表現有較好，但仍不是非常穩定

重新檢視內建策略程式碼，發現裡面包含了三個條件，KD黃金交叉、均線穿越、以及最小成交量條件，但三個條件，只有一個條件有參數可以調整，其他都是固定數值，在做回測時，如要調整參數會很不方便，而且，根據經驗，均線穿越這個條件，用在月線上效果會較好，所以三個條件，放在同一腳本，又包含不同頻率，有問題時不容易偵錯

因此，將三個條件分開獨立出來，變成三個單獨的選股條件，這樣方便針對單一條件做回測，了解每個條件的特性，而這邊要比較注意的是，均線這個條件的週期要設為為月

 均線突破回測 
這邊只使用月均線突破60個月為條件，停損利為10%跟30%來做回測，從下圖可以看出，當停損利設為30%時(右圖)，績效已經大幅翻轉，獲利趨勢向上，而停損利10%那組，看似表現不佳，但實際上也算是有向上的趨勢，雖然後來只要一點點正報酬，但其主因是在2010、2011這兩年，有較大虧損所造成，如果從2012年開始回測，績效應該會好看許多，不過，不管如何，績效都是比原本的好多了

 加入KD黃金交叉
原本的策略是以KD黃金交叉與均線突破為主要條件，這邊將兩個條件都加入來回測，看看績效又會是如何，回測結果如下，似乎對於績效的幫助不是太大，只是次數減少了一些，因此，KD這個條件，會先排除，專注在優化月均線突破這個條件

 加入價格與成交量
加入我們平常都會用的價格與成交量條件，價格限制在5~20，成交量小於500張，並且將上市股跟上櫃股分開回測，勝率從最原始策略只有接近五成，且總報酬幾乎都是負的，變成勝率突破七成，且總報酬率一路往上

 損益統計
採用上市股這組條件，運用Excel統計工具，可以看到2010年開始，獲利是一直往上的，雖然中間偶有虧損，但13年只有兩年虧，我覺得是不錯的，有其2016年到現在都是年年賺錢，今年才過2/3，獲利已經達到15萬，以一個只買20以下的策略來看，這應該是很不錯的表現了

另外，可以看下這邊資金投入的分布，每年大約是在100萬左右，如果用這樣來換算，今年算是已經獲利約15%了，剩下四個月，要在增加個5%，應該很有機會吧~~

這個策略，我覺得還有機會提高整個獲利，主要是策略似乎能抓到一些飆股，如果每次都是賺30%實在有點虧，大家可以是是加入移動停利的機制、或是一次買兩張，獲利30%先出場，另一張用移動停利，應該有機會會讓獲利再往上提升

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