當沖交易如何做到收K進場即時出場1

想要讓回測績效貼近實單績效，你一定要知道如何做到收K進場即時出場，本文把不同的回測設定與程式碼撰寫方式做了比較，證明在逐筆回測中是可以做到收K後進場的，而且這樣的作法，自動交易也可以執行，不需要像過往把進場跟出場分開寫，更容易維護策略。

常常聽到有人說XQ回測績效跟實單有很大落差，回測常常都是買在最低點，賣在最高點這種不可能的價位，在不然就是不同的回測設定，績效落差很大，要選逐筆還是非逐筆，是否要勾選觸價成交，怎麼設定，相信是困擾了非常多人。

經過我們花費巨量時間的比對，想要讓回測跟實單績效接近，是可以做到的，只要搞懂回測設定對進出場時間跟價格的影響後，你的回測絕對可以跟實單績效較為接近，接下來的文章，將會分享如何設定、如何撰寫對的程式碼。

交易邏輯成立的判斷主要有兩種方式，一個是條件成立馬上進場，一個是等收K後再決定是否進場，分開說明入下

第一種方式是只要條件一成立就馬上執行，比如說開盤的第一分鐘，如果漲到了5%就馬上進場，這種進場的價格會接近漲5%的位置。

這個方式，在盤中執行是沒有問題的，但是回測時，往往因為數據不夠精細，沒有逐筆資料，而無法提供較為接近實單的成交價格，像XQ，最細的數據只到分K，只能用分K的開高低收去模擬可能成交的價格，而這樣的方式往往回測跟實單績效落差產生的地方。

第二種方式是等收K之後，確認條件成立後再執行，比如說，開盤第一分鐘結束後，如果漲了5%就進場，這種進場方式，會等1分K結束後，有漲超過5%才進場，所以進場很有可能是在漲7%或8%的價格，通常會是第二根K棒的開盤價。

這種方式，因為是等收K後決定，通常就是下一根K棒的第一個tick出現時，計算上一根是否條件成立，有成立就會馬上進場，因此，第二種方式進場價格就會是收K後的下一根K棒的開盤價，而這種方式，原本回測數據不夠精細的問題就解決了，而且實單也很容易做到，因次，如果想要做到回測與實單較為接近，最好的方式就是收K後再進場或進場

想要做到收K進場跟出場，回測跟自動交易的設定都非常簡單，只要在回測設定頁面，取消勾選模擬逐筆洗價跟觸發即判斷成交就可以了。

在自動交易中心也是一樣，不要勾選逐筆洗價跟自動洗價即可

雖然上面提到，收K後進出場回測績效會跟實單較為接近，但是，這會是個好的交易方式嗎? 老師傅常說，停損要即時，尤其是做當沖放空策略，如果等到收K才出場，很有可能已經被鎖漲停出不掉，那就要另外支付高昂的借券費，曾經有人遇到連續跳空漲停好幾天，價差加上每天的借券費，一半的資金就沒了，所以，收K後進場，會符合大部分的需求，但是，在出場的方式上，就最好要能即時出場了。

如果要做到收K進場，即時出場，XQ又要如何做呢? 滿常聽到的一個方式就是把一個策略拆成三個，一個策略專門做回測，採非逐筆的方式，另外兩個策略是實單使用，一個負責收K進場(非逐筆)，一個負責監控狀況即時出場(逐筆)，這樣的方式，是不是感覺很複雜，其實，有更簡單的方式，只要一個策略就搞定回測與自動交易了。接下來就要跟大家揭密做法。

想要在XQ的回測與自動交易上做到收K進場，逐筆出場，唯一的方式就是開啟逐筆，並且配合condition的使用

要做到收K後進場，逐筆+condition[1]就對了

在逐筆的情況下，只要用condition[1]，就會跟非逐筆的效果一樣，等收K進場，但是XQ要怎麼知道收K了呢? 在逐筆的情況下，只要下一根K的第一個tick出現後，就是確定剛剛的K棒結束了，這個時候，用來計算是否符合條件的那根K棒就變成是上一根K棒了，此時要判斷條件是否成立，程式碼就要寫成condition[1]，如果成立要進場，就是用現在這根新的K棒的第一個tick進場，自然就是開盤價了。

由於是採用逐筆設定，因此，回測跟自動交易時，都會是逐筆出場，但是，XQ的逐筆回測因為前面所說的精細度不夠，所以價格會與自動交易會點落差，不過，由於我們因為已經將進場都同步了，回測與自動交易的落差已經有是大幅縮減了。

上面的說明，可能有人還是看不是很懂，以下我們比較不同的回測設定，應該會更清楚。

以下提供一個簡單的當沖程式碼，當時間到9:03就進場做多，時間到下午1:20就出場，程式碼如下

input: mode(1,"逐筆或非逐筆",inputkind:=dict(["非逐筆",1],["逐筆",2]));

condition1 = time = 090300 ;

//非逐筆時，用condition1進場
if position= 0 and mode = 1 then begin
	if condition1 then setposition(1);
end;

//逐筆時採用condition1[1]進場
if position= 0 and mode = 2 then begin  
	if condition1[1] then setposition(1);
end;

if position <> 0 and time >=132000 then setposition(0);

由於我們要做到非逐筆那樣的收K進場，所以需要先回測取得績效、次數、標的、進出場時間、價位等資訊，而且回測只有測一天，2024/4/13為星期天，好處是方便做比較

以下為非逐筆回測，淨利為-2.64%，交易次數為28次

交易的標的如下，我們策略是出現9:03後的下一根K進場，所以，進場時間幾乎都是9:04分，而且都是開盤價，讀者有興趣可以去查歷史K棒，看看是不是開盤價

另外，有些標的是9:05才進場，原因會在之後的文章做說明

如果採用逐筆，而且還是用condition，回測又會是怎樣的結果呢?

交易次數一樣為28次，但是淨利縮減為-1.46%，差了約1.1%，其個差異其實算大的，因為只有回測一天，如果回測一兩年，這個淨利的差異很可能達到上百%。

而從交易紀錄可以看到，大部分的進場時間都為9:03(下圖右)，而且是開盤價，這樣跟非逐筆收K後進場的價格就有落差了(下圖左)，另外，跟非逐筆的回測發生的狀況一樣，不是所有標的都在9:03進場，為何會這樣，為了不要把問題複雜化，我們到後面再一次解開秘密，這邊只要記得逐筆+condition是不行的。

這次，在逐筆回測時，將condition1變成取前一根condition1[1]，回測後的交易次數增加到31次，比原本非逐筆的多了3次，報酬率-4.11%，比原本的多虧了1.5%，又更大了。

比對交易數據，這次跟非逐筆的回測結果比較接近了，多是在9:04分的開盤價進場，不過如果仔細看下，有的進場時間是在9:05，而且跟非逐筆的不同，這到底發生了啥事呢? 一樣下一篇文章說明

在出場的時候，如果遇到停損的狀況，是要馬上出場的，所以一定是逐筆 + condition，但是在停利出場或是時間到出場，是可以等到收K後出場，或是停損跟停利都是用逐筆出場，但是時間到出場則是等收K之後，這樣可以讓一些出場與實單結果貼近，讓績效的差異變得更小。

回測會了，那自動交易要如何設定呢? 上面程式碼的寫法在自動交易完全不用改動就可以執行，只要在自動交易的洗價設定那，做出如下圖的設定，你的回測與自動交易績效應該就能比較接近了。

本篇大概介紹了如何在逐筆的情況下，做到收K進場，即時出場，好像很簡單，但其實還有一些情況需要釐清，才不會在運用的時候出現問題，比如說程式碼加入選股條件是否要用condition[1]、盤中條件何時不該用condition[1]，還有上面交易次數不一致的問題是如何發生的，要如何解決等等，這些問題都會在下一篇說明，搞清楚後，你的回測結果就更值得被信賴了。

以下是一小部份我做的統計表，紀錄每個時間點的成交量，橘色為進場的時間，如果你能了解這張圖，就能知道逐筆、跟非逐筆會在何時進場，又為何有時只有逐筆進場，有時只有非逐筆進場，自己研究研究，不然就等我下一篇文章囉

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