XQ自動交易不採坑: 交易進場日跟選股一致了嗎? (日資料)

在新版XQ支援自動交易可以直接取得財報資料後，策略終於可以不用分開寫在選股與交易兩個模組裡面了，這大幅提升了策略開發的速度與後續維護的方便性。不過，當把選股條件寫入自動交易時，會遇到不同頻率的資料、還有些資料是在盤後才更新，取錯期數，很有可能發生選股與交易回測時，進場都是一致的，但一到實單就出現落差，本篇文章就是要來測試不同寫法對於進場日的影響，並找出正確的寫法，讓選股與交易不管是回測還是實單，都能保持一致的進場時機。

許多在用XQ開發股票交易的人，應該都很困擾自動交易中心無法取得財報資料來撰寫策略，須要把策略拆開，先用選股中心協助做財報選股，再由自動交易交測抓取選股結果，執行後續的進出場邏輯，不知道怎麼做的，可以看這篇。

而這樣最大的問題就是，一個策略被分成了兩個部分，維護起來很麻煩，如果選股的程式碼、設定或參數被改動了，使用者是很難發現的，另外就是做自動交易策略開發時，回測的結果並不會列出所使用的選股條件與設定，如果沒有另外記錄下來，之後是無法找回原本的選股設定的。

這一個困擾人的問題，XQ最近終於解決了，讓指標、雷達、自動交易都可以取得財報的功能，對於想要開發自動交易策略的人，可以把所有條件都寫在一個策略內了，真的大大方便了策略的開發，但是，要把選股條件寫到自動交易內，還是有些地方要注意的，不然很有可能抓到不對的資料，甚是在回測時用了未來資料，這對開發策略，都是非常危險的，可能造成重大的金錢損失，真的是一定要注意。

選股資料有分日、月、季、年等頻率，大部分資料都是盤後資料，但日資料卻有可能是盤中資料，在取資料上的寫法有何差異，以下內容來告訴你。

以下表格整理了在日頻率資料下，要取那一期，自動交易的回測與實單才能得到一致的結果。

日頻率資料比較麻煩的地方在於，日資料有兩種，一種是盤中會出現的資料，如價格、成交量，而另一種是盤後才會更新的資料，如外資買賣超這類籌碼數據，不過還好在寫法上是一致的，只要是日資料，通通取上一期[1]資料就對了，如果取當期資料，回測結果就是錯的，而盤中進場要不是比選股早一日，要不就是策略會出錯。

下面詳細說明選股與自動交易的進場邏輯與不同寫法的測試結果，不一定需要看，有些初階內容、也有點枯燥，想多了解的人再去看看囉。

選股中心主要是用收盤之後的資料來篩選隔天要進場的股票，所以最快的進場的時間點，會是隔天的開盤進場，不會因為隔天開盤的漲跌而做調整。

下面為選股中心的回測設定，有兩個進場方式，一個是當天的收盤價進場，那種會是比較特殊狀況才會用，比如當天收盤前就已知的事，如隔天要除息了，有的人就會在除息前一天收盤進場，如果我們用的是當天收盤後才會有的資料做進場判斷，選擇當天收盤價進場就等於是用未來值來做判斷，通常回測績效會非常好，但實際上可能績效是天差地別的，所以在設定上一定要非常小心的。

所以在使用選股中心回測時，進場就多是選擇隔天開盤價，就是隔天一開盤就進場

由於選股中心沒有交易功能，想要做到自動交易，就需要透過自動交易模組來執行，執行的方式有兩種

這件事在設定上比較麻煩，需要在自動交易中心另外寫進出場腳本，透過商品那加入選股策略，雖然這樣是可以執行的，但等於是把一個策略拆分成兩個部分，對於策略的維護管理都是非常不利的，在自動交易回測不同選股設定時，也很難追蹤紀錄。

在XQ開放自動交易取得選股資料的功能後，原本的選股策略可以直接寫入交易腳本內，不用像4.1要分開兩個策略，大大改善了我們對策略開發、維護與管理上的方便性與效率，不過，在改寫成交易程式碼，就會需要特別注意，不然很有可能取得錯的資料，尤其是如發生取到未來值，又拿來交易，那可能會滿慘的。

後面的內容，將會採用這個方式，去測試不同日資料寫法，比較選股回測與自動交易回測的差異。

日資料有分為盤中會更新的資料與盤後才會更新的資料，然後許資料又分取當期或是取前一期，因使，我們分成以下四種狀況去回測，並比較結果

這個策略的選股條件是

今天收盤後，選出今天成交量大於10000張的股票，明天開盤進場

但當改寫成自動交易腳本時，由於開盤才會執行，因此，我們在寫腳本時，應該要這樣想

今天開盤時，幫我取得昨天成交量大於10000張的股票，今天開盤立刻進場，

因此，在自動交易的腳本會寫成如下，

if position=0 and filled=0 then begin
    if getfield("成交量", "D")[1] >= 10000 then setposition(1,market);
end;

為何交易程式碼用中括號1呢，因為我們要在今天開盤時取昨天成交量大於10000張股票的資料，所以要用[1]去取得昨天的資料，從下圖的選股跟交易回測的結果來看，進場日期與時間都是一樣的，表示這樣的寫法是正確的。

上面5.1在交易腳本的寫法，回測可以做到跟選股一樣的進場日且是開盤進場，那如果原本的腳本改成用中括號[0]，會出現怎樣的狀況呢?

if position=0 and filled=0 then begin
    if getfield("成交量", "D")[0] >= 10000 then setposition(1,market);
end;

下圖為回測結果，當交易腳本的日成交量取的期數為0的時候，有兩個地方可以觀察下，一個是進場日期，都會比原本選股的提前一個交易日，另一個就是交易腳本的進場時間，都是在盤中的某的時間點，而不是開在開的時候

這個結果其實滿容易理解的，當交易腳本的日成交量取的期數為0的時候，就是要取當天的成交量資料，而成交量資料在盤中會更新的，因此，在當天盤中累積的成交量超過10000張時，就會馬上進場了，不會等到隔天，因此，會比選股提前一天就在盤中進場。

5.2的狀況是盤中數據會更新，那如果用了中括號0，但是盤中不會有新數據，要等盤後才會更新，這樣又會如何呢? 這邊用外資買賣超來做測試。

if position=0 and filled=0 then begin
    if getfield("外資買賣超", "D")[0] >= 5000 then setposition(1,market);
end;

從選股跟交易的回測比較可以看出來，交易回測的進場日跟5.2一樣，都提前了一個交易日，而且是在開盤就進場，但這樣是很有問題的，因為外資買賣超數據是盤後才會更新，卻被那來當成是當天的數據，並且在開盤就進場，等於是用了未來值來做回測。

由於5.3回測會取到未來值，因此這次改取前一期做回測，程式碼如下

if position=0 and filled=0 then begin
    if getfield("外資買賣超", "D")[1] >= 5000 then setposition(1,market);
end;

這次自動交易的回測結果就跟選股回測一致了，因此，可以很確定的是回測盤後才會更新的資料時，跟盤中資料一樣，都是要取前一期的資料才行。

不過，這個結果，在實單上會不會又不一樣呢，5.3因為是回測，資料庫有數據，所以才會發生取到未來值，但在實際交易時，因為沒有資料，會不會反而正確呢?

上面的回測結果我們已經找出正確的寫法，讓選股與回測的進場日可以一致，但是在實際交易上，同樣的寫法會是正確的嗎? 盤中會更新的資料可以很確定不會有問題，我們比較擔心的是盤後更新的資料，回測的寫法在實際交易會不會有問題。

以下是我們把外資買賣超取當期在盤中的狀況，因為外資買賣超還沒有新的資料，因此，一開啟策略，策略就出現錯誤訊息了，因此，可以確定，盤後更新資料，在盤中使用時，也是要取上一期才行，實際策略，取前一期自動交易才能正常執行。

從上面的比較，可以整理出下方的表格，讀者只要記得，日頻率的選股條件，通通都取前一期就對了。

另一個簡單的想法就是，今天的資料跟昨天會不會一樣，如果會不一樣，那就是用前一期，如果是一樣的資料，那就用當期，不過，這個想法，在月、季或年資料是不是這樣呢?我們下一文章在解答啦。