[阿爾發27] 基本面好轉且股價出量創高策略

By 查理哥 2024/08/232Comments

內容大綱

策略優化說明
1.第一輪優化
1.1 限制價格-排除高價股績效較為穩定
1.2 上市櫃分開回測-只用上櫃股可大幅提高勝率
1.3 調整停損利 – 停損利小小就好
1.4 最終優化調整
1.5 後續優化建議
2. 第二輪優化
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XQ的基本面好轉且股價出量創高策略，主要概念是挑出基本面好轉的股票，並且在創高出量時進場，由於回測績效似乎不錯，因此，直接使用所有條件來進行優化，優化發現這個策略比較適合短線操作，且有著滿高的勝率，不過這個策略也有個較令人擔心的地方，就是條件比較多，有可能未來表現與回測會有較大落差。

策略最終條件與優化結果

策略最終的優化結果如下，如果想要學習優化過程的，可以看之後的說明

以下為選股條件的設定，商品為所有上櫃股，停損利為7%

選股的最終優化回測結果如下，由於暴量起漲條件的限制，交易次數相對較少，造成報酬率不是太高

以下為量化積木的設定，停損利為7%，是一個滿短線的策略

這個策略雖然停損利是20%，但勝率很高，算是很難得的一個策略，可以多花點時間調整，增加交易次數，說不定會是個很棒的短線策略

策略優化說明

由於原始策略回測結果似乎還不錯，而且交易次數也算多，因此，本文使用所有條件當成預設初始條件，停損利為7%，回測結果顯示，從該文章發佈(20231226)到現在(20240822)，勝率雖有下降一些，但報酬仍然持續創高。

而從量化積木的回測結果來看，除了202105虧損較大外，整體報酬應該算是持續向上，只是報酬率不高就是了，

查看量化積木的回測交易明細，2021年05月約有16檔股票虧損出場，而且有不少是屬於高價股，因此，這次策略的優化，將會從價格開始

1.第一輪優化

1.1 限制價格-排除高價股績效較為穩定

當把價格限制在$50或$100以下的時候，回測結果就好了許多，勝率都提升到七成以上，且202105沒有出現很大的虧損，但較令人不滿意的就是當價格限制在$50以下時，有一半的獲利，集中在202101~05，表示其他時間報酬並不高

而價格限制在$100以下這組，報酬曲線的上升幅度較為穩定，但2023年多頭的時候反而沒啥獲利是比較奇怪的地方，如能優化這段，應該會是個不錯的策略。

1.2 上市櫃分開回測-只用上櫃股可大幅提高勝率

價格限制在$100下，將上市股跟上櫃股分開來回測，當只用上櫃股時，回測勝率竟然將近八成，而且停損利只有7%，這麼小的停損利，勝率還可以這麼高可是非常難得的

1.3 調整停損利 – 停損利小小就好

在過往的經驗，停損利放大，通常可以提升勝率與報酬，但是在這個策略卻有所不同，來看看發生了何事

以下使用上櫃股，價格限制在100以下，回測不同的停損利數值，說明如下

停損利10%那組，勝率比上面停損利7%的還差，而且2022年10月有出現較大虧損
停損利20%那組，勝率提升到跟停損利7%的差不多，報酬率有提升一些，但資金使用卻多了不少
停損利30%那組，勝率超過停損利7%那組達到八成，報酬率也提升了不少，但因為停損利為30%，需要持股較長時間，所需要資金自然較多
停損利5%那組，勝率也不錯達到76.6%，報酬率雖只有30%，最大回檔與所需資金都少了許多

根據這幾組不同停損利的比較，似乎停損利在7%左右時，很容易獲利出場，當停損利超7%後，反而容易因為遇到到大盤不好而跟著停損出，除非把停損放大到30%以上，但這樣就會需要較多資金，且降低了資金的週轉率。

如果要我選擇，應該會使用停損利7%這組，雖然報酬率沒有很高，但勝率高，且出場不會拖太久，可以增加資金的週轉率，如果把停損利放大，就會熬過一段虧損期，但獲利又增加沒有太多，那又何必呢

1.4 最終優化調整

這個策略在做了其他調整後，最終採用了1.2的優化結果，只用上櫃股、停損利7%

1.5 後續優化建議

這個策略勝率高，看似非常適合短線，但因為條件較多，有過度擬合的疑慮，建議可以減少些條件，重新優化，或許會是個更為穩定的策略。

2. 第二輪優化

將策略做了微調，並且變成短線策略，勝率跟報酬率都變的更高，而且這個策略是在八月中優化出來的，遇到這次9/4號崩盤還沒啥虧損到，看來應該滿值得觀察後續表現的，有興趣了解這個策略的設定，就請加入我們的VIP會員吧

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在〈[阿爾發27] 基本面好轉且股價出量創高策略〉中有 2 則留言

草哥

2024/09/07

請問
內容大綱裡最後有一個”2 第二輪優化-VIP專屬”，請問是在那一部份呢？

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1. A+管理員
  
  2024/09/07
  
  真是很剛好，今天也發現這問題，我找時間補這篇，希望我還記得~~
  
  登入以進行回覆

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