[阿爾發26] 毛利率成長且營收又創高策略

By 查理哥 2024/08/120Comments

內容大綱

策略最終條件與優化結果
策略優化說明
1.第一輪優化
1.1 上市櫃股回測-上市櫃股表現都不佳
1.2 限制價格回測-低價股績效較好
1.3 調整停損利 – 停損利越大績效越好
1.4 增加成交量限制 – 成交量過大反而降低勝率
1.5 最終優化調整
1.6 後續優化建議
2 第二輪優化-VIP專屬
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XQ的這篇文章，提供的也是一個短線策略，利用毛利率成長跟月營收創高兩個主要條件，來找到短期上漲機率高的股票，經過調整優化之後，成為一個不錯的中短波段策略。

另外，這個策略的VIP版，又是因為用錯條件，反而找出了更好績效的策略，只能說運氣好也是一種實力啊~~

策略最終條件與優化結果

有網友反應，文章看到最後，策略的條件、參數這些常常已經搞不清楚了，因此，從這篇文章開始，將會先把最終優化的結果先放出來，有想要學習優化過程的人，在去看後面的內容。

以下為選股條件的設定，商品為所有上櫃股，另請注意，選股條件沒有打勾的，就是沒有用到的條件，停損利為20%，持有期最多120天

選股的回測結果如下，2022年底跟202404有較大的回檔，另外，由於停損利較大，因此交易次數會變的較少，只有422次，不過回測的時間加權報酬率滿高的，達到2000%以上

以下為量化積木的設定，最大持有期只有120天，算是一個中波段的策略

這個策略雖然停損利是20%，但最大拉回不到10%，是非常低的數值了，主要可能是因為交易筆數低，同時間持有數不多，就算遇到虧損，加總起來回檔就小

策略優化說明

XQ的原始文章，尋找阿爾發26策略，採用毛利率平均成長率跟月營收創高兩個做主要條件，搭配籌碼收集或爆量高剛起漲兩個條件來優化這個策略，雖然優化後，兩個組合績效都有比原本的好，但也不算穩定，尤其是搭配爆量剛起漲的這組，雖然績效好，但交易次數已經不多了，如果在優化下去，交易次數會更少

而我現在優化策略，會儘量減少使用的條件，避免過度擬合的風險，且越少的條件，如果能長期有效，會更令人安心，因此，這個策略，我只使用毛利率平均成長率跟月營收創高，當做是策略的初始條件，停損利同樣定為7%，回測結果如下

採用新的預設條件做積木回測，停損利7%，沒想到回測結果就已經很漂亮了，雖然2022年似乎回檔比較大，但還是賺錢的，只要在調整優化，應該就能降低2022年的虧損，提升報酬曲線的穩定

1.第一輪優化

1.1 上市櫃股回測-上市櫃股表現都不佳

將原始策略分為上市股與上櫃股回測，從下面量化積木的回測結果，可以看到不管是上市股或是上櫃股，這幾年表現都不是太好，如真要做選擇，應該會用上櫃股來做後續的優化，畢竟其績效有比上市股好了些

1.2 限制價格回測-低價股績效較好

將價格限制在50跟100下來回測，只用上櫃股，其他條件保持不變，停損利一樣是7%，從下方的回測結果可以看出來績效比上面改善去多，但是價格50以下或100以下，回測出來的績效差異並不大，就是交易次數50以下的少了點

既然價格限制在50跟100下的回測結果都不怎樣，習慣上會再試試看更低價格的表現，價格限制在20跟30以下分開回測，回測結果如下，雖然勝率沒怎麼提升，但兩個的報酬率曲線都好多了，都有不斷上升的趨勢

1.3 調整停損利 – 停損利越大績效越好

將價格限制20跟30以下，停損利採用都是10%來回測，兩組的報酬曲線都更穩定了，勝率提升到六成以上，報酬率都提升將近一倍，而且所需要的資金並不多，這樣的績效應該是非常吸引人了

1.4 增加成交量限制 – 成交量過大反而降低勝率

維持1.3的條件，加入成交量的限制要<500張，回測結果顯示兩者的勝率都再次提升，不過報酬率，$20以下這組的報酬率提升到70%，但$30以下這組的報酬率反而降低了一點，不過這些差異，在為調成交量跟其他數值後，應該能夠提升

1.5 最終優化調整

有了上面的回測，可以大概了解各條件該如何調整會得到較佳的回測結果，剩下就是綜合性的交叉調整測試，找出自己看的順眼，適合自己交易方式的組合

以下為最終優化結果，條件與參數可以參考文章一開始的說明，比較需要注意的就是，主要條件原本是近2季營業毛利率平均成長大於10%，最終調高為20%

1.6 後續優化建議

這個策略雖然價格被限制20下，但30以下的績效也還是不錯，可以試著再調整看看，另外，這個策略應該有變成短線策略的潛力，可以從1.3的步驟那開始優化。

2 第二輪優化-VIP專屬

一開始在建置這個策略的時候，我加入了錯誤的條件，不過，只能說運氣也是一種實力，錯的條件竟然優化出不錯的策略來，而且還是個短線策略，20240805手上只有一檔股票，10%的停損竟然沒碰到，只有小幅虧損3.65%(桂田文創)，這幾天還進了三檔，一檔已經停利(萬旭)，還一檔也差不多了(欣厚-KY)，這麼好的策略，就只能保留給咱們的VIP會員啦~

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