[陳文賢] 千張大戶買進策略

陳文賢老師的課，只能說每次都能夠挖到寶，這次也沒讓我失望，老師在理財初階班提供了一個千張大戶買進策略，經過調整並加入出場條件後，回測五年，年年獲利，年報酬最高甚至可達70%以上，既使今年行情不好，表現沒之前佳，但是到現在也還是獲利的，很值得深入研究

老師的智慧財產，無法提供程式碼，僅提供鎖碼及限制使用時間的程式供測試

千張大戶買進策略是陳文賢老師在2022/5/6的理財初階班提到的，概念在計算千張大戶持股比例增減百分比的標準差，符合以下三個條件，就會是值得觀察的進場時機

1. 當增減的百分比超過設定的標準差倍數;
2. 週成交量大於一定張數;
3. 20日均趨勢向下;

由於千張大戶買賣的資料是一週才會更新一次，且幾乎每天都會觸發好幾檔股票，所以，我在思考出場方式時，就在想如果每次進場後持有五天就出場，會不會是個比較好的方式，也較能控制所需要的資金，順著這個思路，做了幾個測試

PS: 不知道是策略本身要計算比較久還是交易次數較多，無法一次回測五年，只能分開回測

在開始說明回測結果前，先推薦兩個陳老師的line，老師有新課程時，會在這兩個群發布

 1.回測 – 預設值+5天出場
從交易回測來看，用預設值+5天出場，表現就很不錯了，五年勝率約54%，每年都是賺錢的，尤其是2019~2021，淨利一路往上，真的是美的不要不要的，在看看報酬率，2021年，將近70%，真是太嚇人了，不過，回歸理性，由於2020跟2021年算是比較特殊的情況，很多策略表現都會很好，因此，我主要會看2017~2019，以及2022，這幾年每年至少都有10%獲利，2019年還達到40%，很不錯了

採用預設值的缺點就是有時會需要較多的資金，並不是大家都能操作的，因此，需要再調整

 2.回測 – 調整帶寬+價格100以內+5天出場
上一個回測，交易次數過多，需要較大的資金，本次回測，調整了上下寬度到2.5，並且價格限制在100以內

調整後回測，五年勝率還是在54%附近，但次數降到大約2000次，最大需要資金降到77萬，每年報酬還是正的，且跟上面的報酬率都差不多

 3.回測 – 調整帶寬+成交量5000以上+5天出場 

雖然上面的回測結果還不錯，可總會想要提高勝率，因次嘗試增加成交量的限制

將成交量限制在5000以上，回測的五年勝率提高到59%，同時次數降低不少，只剩下約1000次，每年都還是賺錢的，且每年的報酬率幾乎都是提升的，2021年報酬率甚至接近80%了，最大需要資金降到45.5萬，應該很適合大部分人了

 4.回測 – 調整帶寬+價格100以下+成交量5000以上+5天出場
既然回測2、3的表現不錯，那加在一起會不會更好呢? 本來是想留給大家自己測的，不過還是雞婆po出來

答案是跟回測3差不多，如果擔心買到高價股的朋友，可以加上價格限制，或許會更安心點

 結語
我自己覺得這個策略是表現得很不錯了，不過，回測總是在看過去，未來會怎樣是不知道的，尤其回測看來，今年到現在的表現還不算太好，大家可以再觀察下接下來一兩個月的表現

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檔案可使用到2022/12/31

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