[阿爾發20] MDD很小的整理後創期間新高策略

XQ這個整理後創期間新高策略，在當初發佈的時候(2023/12/18)就嘗試建好了選股跟量化積木的策略，不過建好之後就沒在管他了，拖了快半年，總算輪到要來優化這個策略才想到，而這樣也好，剛好可以來檢視下，策略後來的表現如何

不改動原本策略的條件跟參數，從選股的回測來看，表現是還是不錯的，報酬率跟勝率都比之前好

而從量化積木的回測，也是顯示同樣的結果，獲利都在持續創新高，而且MDD超級低的，在停損利只有7%的時候，最大會檔只有3.77%

即使把停損利放大到20%，勝率可以達到84.39%，而最大拉回只有到7.08%，真的是少見的小，可見這樣的策略，出現創高後，回檔的幅度應該不會太大

不過，這個策略算然一直賺錢，MDD也小，但也是有令人不滿意的地方，那就是報酬率不高，且資金使用太高，由於積木的報酬率是用最大使用資金來計算的，但如果剛好有這個最大資金使用量所佔的時間只有一小段，其他時間資金使用量很少，這樣就會很容易被誤導以為報酬很低

用網站提供的XQ2Excel回測分析工具，可以比較下，停損利7%時，量化積木(2021/2024/6)計算出來的最大資金使用量為148萬，跟下方圖表計算的差不多，不過也可以看到，使用資金在高檔的時間比例並沒有那樣高，意思就是說，就算準備了這麼多資金，會有很多時間有剩餘資金可以投入其他策略，提升資金利用率與報酬

這個策略在多次嘗試之後，並沒有提升太高的報酬，但是以我用停損10%，停利30%來回測，勝率還可以高達接近八成，而且最大拉回只有5.59%來看，這個策略選出來的股票應該是再跌有限，只要等股市開始好轉，是可以很快獲利的，這樣的策略特性我是覺得也滿不錯的，盤勢不好的時候不會讓你虧大錢，而該賺錢時，也不會錯過時機

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警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投資建議