[阿爾發11] 盤整後MACD黃金交叉

這個盤整後MACD黃金交叉策略，在優化過程中發現，選股回測績效長的醜的策略，不一定就是不好的策略，在量化積木內的回測結果有可能讓你大吃一驚，來看看發生啥事吧

 原文回測
原文用了好幾的條件，主要有這五項

1. 連續5日成交量>500
2. MACD黃金交叉且OSC愈來愈大
3. 90日最高與最低之幅度<10%
4. 近一日三大法人買超合計大於100張
5. 總市值<1000億

回測結果看起來好想還可以，尤其是2021年之後報酬率一路直線上揚

不過，在量化積木回測的結果就沒有像選股那樣令人亮眼了，獲利都有在持續往上，但常常在停滯的狀態，報酬率也不高，不過三年只有交易74次，且停損利只有7%，這樣的報酬率應該要能接受才是

做了點微調，只用上市股且價格要介於10~50中間，停損利一樣是7%，績效又好了些，獲利向上的趨勢更為明顯，最大投入金額降低將盡快一半

不過，這樣的權益曲線跟報酬率，在A+策略網肯定是沒有達標的需要繼續優化

 策略優化
這次做了比較大的調整，幾乎把原本的條件都拿掉了，只保留了高低振幅跟黃金交叉的條件，增加了價格跟成交量的限制，並且停損利調整為10%，回測得到如下的結果，是不是感覺有點不太行咧，沒錯，我也這樣想

可是，就是這樣一個看起來不起眼的策略，在量化積木回測，可以得到如下方的績效曲線，是不是嚇了一跳，勝率95%，最大拉回只有不到4%，交易次數雖然只有22次，但報酬率卻比上面的都高，達到38.26%了

這個策略由於交易次數不多，價格區間也是比較不常用的，會不會有過度最佳化的問題我也不知，但我還是想給他個機會，就用量化積木來監控看看之後的表現吧

這次研發策略，有個比較值得思考的地方就是選股回測長的醜就一定不行嗎? 過往，選股回測不好看的，我連量化積木都不會去試，但這次，剛好有些條件我是先在量化積木中調整回測，覺得不錯，才回頭看看回股回測會長的如何，才發現了這樣的狀況，這是大家未來在做回測時可以注意的地方，千萬不要以貌取人，還是要多測測才知道

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警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投