[阿爾發08] 低波動股票策略

這個XQ的策略，結合了低波動與成交量的變化來找到合適的進場點，聽起來非常有道理，但沒想到優化的難度非常高，花了兩三個星期，一直優化不出較佳的回測結果來，本來想說跳過的，終於，在過年期間找出了較佳的參數組合，而且三年報酬率達到80%以上，怎麼調的，請看文章吧

 原策略回測
將原本文章的策略做回測，勝率、報酬曲線似乎還可以

不過，一使用量化積木回測，就不是很美了，權益曲線起起伏伏，三年報酬率只有16.2%，非常的低，嘗試增加其他的條件優化，如本益比、不同價格區間，結果都不是很好

 策略優化
這次能夠優化成功，主要是發現了XQ部落格的另一篇類似的文章，文中加入了股東權益報酬率這一個條件，不過原文使用的是”年”的股東權益報酬率條件，回測的結果沒有很好，所以我將他調整為”季”的股東權益報酬率條件，主要原因在停損利不大的情況下，如果採用年的股東權益報酬率，則該年度能進場的股票就被限制在那幾檔股票了，如果採用季，則每季的股票池應該能有較大的變化，也較能及時挑出有潛力的股票

將季的股東權益報酬率設定為大於3%，停損利15%，回測出來的交易次數有點少，不過報酬率曲線看起來是不錯的，區間虧損只有21.38%

用量化積木回測，績效就更美了，近三年勝率超過80%，而且報酬率達到68.17%，權益曲線幾乎是一路45度向上，很多人喜歡看的風報比、獲利因子、賺賠比等數值都是很不錯了，很值得繼續研究

如果你對這個策略有興趣、覺得交易次數不夠多的，可以嘗試調整成交量參數，或是停損利的地方，應該能夠將這個策略的績效在提升，下面是將停損利變為20%的回測結果，報酬率就更驚人了

 VIP參數
這邊有一組VIP參數，回測數據很美，勝率高、三年報酬率達到100%，最大拉回只有11.18%，保留給VIP會員，加入方式有兩個用XQ推薦碼免費升級VIP，或是付費購買VIP會員，感謝您的支持

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