[原創] 高勝率殖利率本益比策略

前陣子在研究翁建原醫師的股市肥羊策略時，突然有了個想法，就是如果單純只用殖利率跟本益比能有好的績效嗎? 經過回測，還真的是可以，勝率甚至可以高達86.36%，這是如何做到的呢? 請往下繼續看

說明

這個策略需要交易模組跟選股模組一起搭配，才能做到回測並達到自動化的目的，誰叫XQ不給力，本益比跟殖利率在交易模組的bug，反應了三個月了，都還沒修復，

選股模組

選股程式內，主要是根據本益比、殖利率、市值前50大來做篩選，而現金殖利率的篩選，較為特別，會因為不同年份而有不同，而這在翁建原醫師的肥羊策略中，也是有著相類似的調整，畢竟每年的變化都會有所不同，尤其現在大家都懂要找高殖利率股來存股，殖利率有可能會越來越低，所以相對地做調正也是正常的

if year(date)<=2018 then begin
    condition2=getfield("現金股利殖利率", "D")>=6;	
end else
if year(date)=2019 then begin
    condition2=getfield("現金股利殖利率", "D")>=5;	
end else
if year(date)>=2020 then begin
    condition2=getfield("現金股利殖利率", "D")>=4;	
end;

交易模組

交易模組就只有兩個條件，進場多少天後出場跟獲利多少出場，沒有停損

回測

回測上，我覺得有幾組的結果都還不錯，是否有其他更好的，可以自己試著調整看看

本益比8,、停利50%、240天後出場

這個參數的回測不管在勝率、獲利因子、賺賠比、MDD都是非常漂亮，以最大持倉金額35萬，最終獲利29萬，報酬率高達82%，平均一年16%，真的很不錯，但2017~2018這段表現較為平平就是了

本益比10,、停利30%、180天後出場

這個參數的回測除了勝率超高之外，獲利因子、賺賠比、MDD等都比上面的參數差了點，尤其MDD將近10萬，但整體績效感覺較為平穩的往上的。

結論

這個策略可能有人會說交易次數會不會太少，有興趣的讀者可以試著拿掉市值一項做回測，其勝率就已經超過了6成5，所以策略基本上已經是不錯了，我只是在這基礎上，再做更多篩選過濾，但應不致有過度的問題，如果希望交易次數可以更多，這樣回測結果會比較安心的話，可以嘗試放寬本益比、市值排名、縮小停利跟出場期限，勝率應該都能在7成以上，自己試試囉。

檔案下載

殖利率本益比交易策略.zip (6.52 KB)