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[阿爾發1] 突破盤整區間創高策略

By 查理哥 2023/11/293Comments
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XQ最近提供的阿爾發系列，主要在尋找一些長期回測起來不錯的單一條件，這也是我很喜歡的一種策略開發方式，找出一個長期有效的單一條件，然後再去優化，這樣策略簡單、乾淨，對於未來的市場變化，適應能力應該會較佳，阿爾發系列1，主要條件是尋找突破一段震幅較低的區間，原本回測結果就很不錯了，增加了價格區間跟停損利範圍，就更完美了
 原文回測 
原文內用到震幅區間、計算振福的時間長度兩個條件，但參數都是固定的，為方便回測、優化與紀錄，我們把兩個條件都變成input值
以上面的參數回測，可以得到跟原文一樣的回測結果，看起來似乎是非常不錯
運用量化積木做回測，看看實際損益，最大投入金額為306萬，但獲利只有22.41%，這個報酬率有點低，而且用量化積木分開一年年回測，2021、2023所需要的最大資金都超過300萬，其他年份也都要100萬以上，可見，這個策略，時不時會需要較大的資金
 調整停損利  
將停損利調整為30%，用量化積木回測的結果是很不錯的，勝率達到87.82%，報酬率也提升到50%， 雖然這跟2020、2021、2023股市一路上漲有很大的關係，但觀察2022年大盤表現不佳的情況下，這個策略依然是能更持續獲利創高，可見這個策略應該還是能適應不同股市狀況的
不過，這個策略的問題就是需要的資金有點高的，比較不適合一般人來操作，需要再做些調整
 價格區間調整 
由於上面的策略需要資金過高，因此，這邊嘗試將價格做個限制，經過一番測試後，價格限制在40~60、停損利30%時，報酬率可以高達73.91%，換算一年也大約有18%了，不過這個組合交易次數較少，一年不到20次，但以長期持有來說，20檔股票也算多了，如果你覺得交易次數太少，可以將價格區放大到40~80，或40~70，回測績效都還是不錯的
 檔案下載 

 警語
投資有賺有賠，本文僅分享量化研究與過去歷史統計數據的結果，不保證資料的正確性，更不保證未來的表現，僅做為策略開發學習之用，並不涉入任何投資建議，請勿直接串接下單。讀者應當自行進行完整的研究，並在做出任何投資決策前，理性評估，為自己負責。

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查理哥

發佈留言

在〈[阿爾發1] 突破盤整區間創高策略〉中有 3 則留言

  1. 「HJH」的個人頭像
    HJH

    查理哥您好
    想請教我有發現滿多策略回測時，都是採固定%數的停損利以便知勝率
    若實際應用時也是按回測採用的停損利%數去做交易嗎?
    還是會拉大賺賠比? 例如停利14%/停損7%之類的?

    1. 「A+管理員」的個人頭像
      A+管理員

      停損利的調整，在回測上肯定會影響績效，甚至有人加上移動停利，但我策略比較多，習慣都用固定的停損利方式，這樣也方便觀察出場是否有問題，停損利的設定，很大的因素還是要取決於交易者，以停損利30%為例，就有很多人無法接受這麼大的停損，且停利30%常常要等很多，很多人也不願等待，但我覺得很OK，所以你必須要找到適合自己的停損利，也要搞懂自己的策略在做啥，不然遇到虧損時，你可能就對策略沒信心了

      1. 「HJH」的個人頭像
        HJH

        感謝回覆! 沒想到真可以用固定停損利下去交易
        我再來慢慢研究，若有問題再跟您請教，感謝 !

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