[阿爾發07]-外資投信同步買超策略

外資投信同步買超策略，主要在尋找外資與投信同一天買超且同樣狀況的發生已經距離上次有一定天數以上的股票，本文增加了價格限制並調整停損利之後，策略績效改善就可以滿顯著的，而且很適合短天期的操作

由於原文最終提供的策略交易次數太少，因此，這邊我們只用了原文外資投信同步買超及價格兩個條件來做優化，

用量化積木回測2021到現在，權益曲線算是一路爬升，但由於回測長度問題，無法得知是否會跟選股回測結果類似，在2018年底到2019報酬率都沒有創高，因此，策略還是要儘量能優化到這段期間也在創高

 調整買超張數
將最低買超張數降到400張後回測，勝率稍微提升了點，且2018年底到2019報酬率都有在創高

而從積木的回測結果來看，報酬提升了一些，且權益曲線向上的趨勢更為明顯，不像原策略2021/10~2023/01這段期間，權益數只在一個區間震盪

 調整價格區間
將價格限制在20~50中間，報酬曲線變的更為穩定，時間加權報酬也更高了點

用量化積木回測的結果也跟上一個回測差不多，但績效都有稍微的改善了

 調整出場
停損利不變，但限制持有30天要出場，績效又改進了些，而且適合短天期的操作

這個策略很特別的地方在於停損利設太高反而表現不佳，下面將停損利設為30%，績效有點慘，勝率也沒提升多少，算是比較難得的一個停損利低的短天期策略，對資金較少或是不喜歡持有股票太長時間的朋友，應該滿適合的

 VIP
回測過程中，有找到一個條件，加入後績效更好，想知道請加入VIP會員，幫你省下一堆策略研發時間

量化積木回測績效，最大投入金額大幅降低到33.69萬，報酬率提升到27%，三年報酬率看似不高，但每檔股票最多持有30天，資金的利用率應該是很高

 檔案下載

阿爾發07-外資投信同步買超策略-1.zip ()