[股市傳說實16] 週RSI低檔回昇

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XQ的週RSI低檔回昇策略,原本想說技術指標策略應該不容易優化,也很難有好的績效,是沒啥預期能優化出,沒想到還是可以優化出不錯績效來

 1.預設值回測
因不確定原文的電子股有哪些,因此還是用所有的普通股做回測,勝率接近七成,次數很多,但報酬率非常低,應該是在某段期間有一對股票同時進場交易所導致

 2.上市櫃分開回測
將上市股跟上櫃股分開回測,上市股勝率較高,達到七成,但報酬率降低到只有24%,從交易紀錄可以看出,202003有大量股票進場,影響了勝率跟報酬率

 3.排除特定日期
採用上市股並且排除特定日期不進場(20220301~20220424),可以發現,交易次數從2217降到1607,減少了610次,=ˊ虧損次數則是從665降到639,勝率從70%降到60.24%,意思就是說,在這個五年的回測中,202203這短短一個半月中,交易次數就佔了總交易量的約28%,而且勝率超高,1-26/610=0.96,而這樣的情況在實際交易中,是不可能這樣操作的

 4.市值營收比
增加市值營收比條件,想要看看業績好的股票表現會如何,採用市值營收比前100名跟前200名的做比較,勝率都有提升,但是報酬率的提升還不是很顯著

 5.價格比較
增加價格條件,採用市值營收前100大條件,並且將價格分為30以下跟50以下做回測,報酬率曲線好了許多,勝率、薄酬率、MDD等都有很明顯的改善

採用交易回測看實際損益金額,價格限制在30以下次似乎會是比較好的選擇,使用的資金量較少,MDD也較低

 6.VIP
有一組回測表現更好的參數,想了解的,請加入VIP會員

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