交易進場寫法在執行上的差異比較

By 查理哥 2022/10/132Comments

這篇文章是我在FB社團文章的延伸(文章留言也記得看看，很棒的討論)，更深入的去說明幾種進場寫法在XQ的執行上所產生的差異，及對後續策略執行的影響，我覺得是還滿重要的，搞清楚可以避免在交易時發生一些奇奇怪怪的問題

寫法1: 所有判斷式都寫在一起

這是最糟糕的狀況，因為XQ會一直執行這個進場的判斷，如果符合，就會要執行setposition，就會出現無效交易指令的訊息，而出現這個無效交易指令訊息最大的問題在哪呢? 那就是會中斷了後面的出場計算，就是說只要進場一直出現無效交易指令，那策略就永遠不會出場了

像是下面的寫法，都是會一直出現無效交易，一定要避免

if position=0 and 進場邏輯 then setposition(1);
if date<>date[1] and 進場邏輯 then setposition(1);
if date<>date[1] and 進場邏輯 then setposition(1) else setposition(-1);
if date<>date[1] and currenttime=090000 and 進場邏輯 then setposition(1);

寫法2: 把邏輯判斷分成主要+次要

將邏輯分成主要跟次要，要先符合主要邏輯然後在執行次要邏輯，這樣的寫法基本上對了，但還是有可能出現無效交易指令的訊息，如下面範例的寫法，即使開了逐筆洗價，這些函數的最小時間單位似乎為1秒，所以就算進場後馬上成交，但如果那一秒還沒結束，而價格仍然在變動，在逐筆洗價的狀況就會出現出現無效交易指令的訊息，如下圖，09:00:00.187 雖然成交了，但後面成繼續出現無效交易指令的訊息

範例1

if currenttime=090000 then begin

if 進場邏輯 then setposition(1);

end;

範例2

if date<>date[1] then begin

if 進場邏輯 then setposition(1);

end;

寫法3: 主要邏輯判斷為position+次要邏輯

把主要邏輯放上position，會是最好的做法，因為position是採用了intrabarpersist的計算方式，只要position一變動，數值馬上變動，不符合就不會執行次要邏輯，自然就不會出現無效交易指令的訊息

if position=0 then begin

if 進場邏輯 then setposition(0);

end;

小結

交易算是新的功能，很多時候也不知寫法上在哪裡要注意的，這篇希望能幫助大家少走一點冤枉路喔~~

如果您願意支持A+策略網繼續提供優質好文，歡迎使用我們的XQ推薦碼@VIP999訂閱模組，只要您持續訂閱XQ模組，就可以是我們的VIP會員，閱讀VIP文章喔，詳細說明，請看這邊

Image by Freepik

發佈留言

很抱歉，必須登入網站才能發佈留言。

在〈交易進場寫法在執行上的差異比較〉中有 2 則留言

Reki

2022/10/15

要克服逐筆洗價交易失敗，只要下單的判斷加上”是否為同一根 bar”的條件就行，同一根 bar就不執行 SetPosition

登入以進行回覆
1. 查理哥
  
  2022/10/16
  
  感謝，這個辦法好
  
  登入以進行回覆

QA 原創

[VIP] 當沖交易如何做到收K進場即時出場2

By查理哥

上一篇文章大概說明了如何在逐筆中運用condition[1]做到收K進場，即時出場，不過，這樣的運用還有些需要注意的細節,將會在本篇文章說明，不過寫的有點複雜，請耐心閱讀，對你的回測一定會有幫助的。

QA 原創

當沖交易如何做到收K進場即時出場1

By查理哥

想要讓回測績效貼近實單績效，你一定要知道如何做到收K進場即時出場，本文將不同的回測設定與程式碼撰寫方式做了比較，證明在逐筆回測中是可以收K後進場的，而且這樣的作法，自動交易也可以執行，不需要向過往把進場跟出場分開寫，更容易維護策略。

20250322[貓老大][XQ週末特訓班][講義下載]飆股的起點

By貓老大

貓老大「飆股的起點」講座資料，需要的請註冊後到最下方點下載，包含有講義跟XQ 雷達檔

QA VIP專屬 XQ

[VIP] XQ自動交易不採坑: 交易進場日跟選股一致了嗎? (月、季、年資料)

By查理哥

上一篇跟大家分享了把日資料選股條件寫成自動交易腳本的正確方式，這篇文章將要繼續來分享月、季、年資料選股條件在自動交易內的正確撰寫方式。

QA XQ

XQ自動交易不採坑: 交易進場日跟選股一致了嗎? (日資料)

By查理哥

在新版XQ支援自動交易可以直接取得財報資料後，策略終於可以不用分開寫在選股與交易兩個模組裡面了，這大幅提升了策略開發的速度與後續維護的方便性。不過，當把選股條件寫入自動交易時，會遇到不同頻率的資料、還有些資料是在盤後才更新，取錯期數，很有可能發生選股與交易回測時，進場都是一致的，但一到實單就出現落差，本篇文章就是要來測試不同寫法對於進場日的影響，並找出正確的寫法，讓選股與交易不管是回測還是實單，都能保持一致的進場時機。